Сравнение PST с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
PST и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PST и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.06% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции PST уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 1.99% против 29.40% соответственно.
PST
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 1.99%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и QLD
И PST, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
PST vs. QLD — Ранг доходности на риск
PST
QLD
Сравнение PST c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.84 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 1.43 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.49 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 4.88 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.84 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.34 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.66 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.53 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между PST и QLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и QLD
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок PST и QLD
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -83.13% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -25.13% | +16.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -63.68% | +47.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -63.68% | +27.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.99% | -20.10% | -44.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -18.30% | -43.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 7.67% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и QLD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 12.96% | -9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 25.55% | -19.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 44.91% | -33.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 44.77% | -29.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 44.47% | -31.14% |