PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PST с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PST и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PST и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
2.06%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-13.35%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции PST уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 1.99% против 29.40% соответственно.


PST

1 день
-0.23%
1 месяц
5.54%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.99%
1 год
1.28%
3 года*
6.13%
5 лет*
7.99%
10 лет*
1.99%

QLD

1 день
6.72%
1 месяц
-10.26%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-11.03%
1 год
37.53%
3 года*
35.41%
5 лет*
15.27%
10 лет*
29.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий PST и QLD

И PST, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

PST vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PST
Ранг доходности на риск PST: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1313
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSTQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.84

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.43

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.20

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.49

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

4.88

-4.72

PST vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSTQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.84

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.66

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.53

-0.92

Корреляция

Корреляция между PST и QLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и QLD

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности QLD в 0.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.16%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок PST и QLD

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и QLD.


Загрузка...

Показатели просадок


PSTQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-83.13%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-25.13%

+16.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-63.68%

+47.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-63.68%

+27.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.99%

-20.10%

-44.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.45%

-18.30%

-43.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

7.67%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSTQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

12.96%

-9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

25.55%

-19.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

44.91%

-33.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

44.77%

-29.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

44.47%

-31.14%