PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PST с ERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PST с ERY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) and ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PST returned 2.41%/yr vs -33.88%/yr for ERY. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. PST charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for ERY.

Доходность

Сравнение доходности PST и ERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у ERY с доходностью -44.59%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции ERY по среднегодовой доходности: 2.41% против -33.88% соответственно.

PST

1 день
-0.23%
1 месяц
0.90%
С начала года
4.33%
6 месяцев
5.79%
1 год
2.37%
3 года*
5.48%
5 лет*
9.16%
10 лет*
2.41%

ERY

1 день
-0.18%
1 месяц
1.11%
С начала года
-44.59%
6 месяцев
-42.08%
1 год
-55.06%
3 года*
-28.20%
5 лет*
-38.05%
10 лет*
-33.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PST и ERY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		4.33%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		-44.59%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%

Correlation

The correlation between PST and ERY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-0.30

The correlation between PST and ERY shifts across timeframes, from -0.30 (all time) to -0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TYOPST с TBIIXPST с SGOVPST с UBTPST с TMVPST с FXAIX
Часто сравнивают с ERY:
ERY с ERXERY с DRIPERY с DUGERY с TECLERY с EINCERY с XLEERY с SPY

Доходность на риск

PST vs. ERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PST
Ранг доходности на риск PST: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c ERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-1.36

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
-2.40

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.76

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.92

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

-1.65

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PST vs. ERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа ERY равного -1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и ERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-1.36

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.74

+1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

-0.48

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

-0.55

+0.17

Просадки

Сравнение просадок PST и ERY

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и ERY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-99.99%

+20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-59.79%

+52.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-67.94%

+51.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-94.04%

+77.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-99.66%

+63.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.21%

-99.99%

+35.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.48%

-96.93%

+35.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

33.47%

-29.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и ERY

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.18%, в то время как у Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) волатильность равна 16.11%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

16.11%

-12.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

32.64%

-25.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

40.81%

-31.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

51.89%

-36.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

70.62%

-57.30%

Сравнение комиссий PST и ERY

PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и ERY

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности ERY в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		3.75%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		3.09%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%

Часто задаваемые вопросы

PST and ERY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERY has higher volatility (16.11%) compared to PST (3.18%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs ERY's -99.99%.

On 10-year performance, PST leads with 2.41% vs -33.88% for ERY. On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.41% return vs -33.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.

ERY has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 3.09% for PST.

PST is categorized as Inverse Bonds, while ERY is Leveraged Equities. PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for PST and 1.07% for ERY.

PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PST и ERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор