Сравнение PST с ERY
PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) and ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PST returned 2.82%/yr vs -32.85%/yr for ERY. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. PST charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for ERY.
Доходность
Сравнение доходности PST и ERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у ERY с доходностью -42.31%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции ERY по среднегодовой доходности: 2.82% против -32.85% соответственно.
PST
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 5.80%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 2.82%
ERY
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -7.31%
- 6 месяцев
- -34.09%
- С начала года
- -42.31%
- 1 год
- -47.55%
- 3 года*
- -25.66%
- 5 лет*
- -40.21%
- 10 лет*
- -32.85%
Сравнение доходности по годам PST и ERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 5.55% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -42.31% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
Correlation
The correlation between PST and ERY is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.30 |
The correlation between PST and ERY shifts across timeframes, from -0.30 (all time) to -0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PST vs. ERY — Ранг доходности на риск
PST
ERY
Сравнение PST c ERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PST | ERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.84 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -1.41 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PST и ERY
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и ERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PST | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -99.99% | +20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -56.88% | +50.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -65.95% | +49.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -94.04% | +77.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -99.66% | +63.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.79% | -99.99% | +36.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.49% | -96.92% | +35.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 33.66% | -30.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и ERY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 2.75%, в то время как у Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PST | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 12.72% | -9.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 33.06% | -25.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.40% | 41.83% | -32.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 51.63% | -36.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 70.39% | -57.11% |
Сравнение комиссий PST и ERY
PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и ERY
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности ERY в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.20% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.84% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
PST and ERY have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERY has higher volatility (12.72%) compared to PST (2.75%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs ERY's -99.99%.
On 10-year performance, PST leads with 2.82% vs -32.85% for ERY. On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.82% return vs -32.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
ERY has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.84% for PST.
PST is categorized as Inverse Bonds, while ERY is Leveraged Equities. PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for PST and 1.07% for ERY.
PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PST и ERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор