Сравнение PST с ERY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY).
PST и ERY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PST и ERY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и ERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -44.19% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у ERY с доходностью -44.19%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции ERY по среднегодовой доходности: 2.00% против -36.24% соответственно.
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
ERY
- 1 день
- 7.30%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -44.19%
- 6 месяцев
- -44.94%
- 1 год
- -44.52%
- 3 года*
- -26.22%
- 5 лет*
- -40.95%
- 10 лет*
- -36.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и ERY
PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERY в 1.07%.
Доходность на риск
PST vs. ERY — Ранг доходности на риск
PST
ERY
Сравнение PST c ERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | ERY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -0.90 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | -1.40 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.84 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.68 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -1.32 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.90 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.79 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.51 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.55 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PST и ERY составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и ERY
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности ERY в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.73% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок PST и ERY
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и ERY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -99.99% | +20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -65.95% | +57.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -94.36% | +78.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -99.66% | +63.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -99.99% | +35.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -96.89% | +35.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 34.29% | -29.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и ERY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 12.55% | -8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 28.79% | -22.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 49.79% | -37.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 52.11% | -36.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 70.72% | -57.39% |