PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PST с ERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PST и ERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у ERY с доходностью -42.31%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции ERY по среднегодовой доходности: 2.82% против -32.85% соответственно.


PST

1 день
0.04%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
5.80%
С начала года
5.55%
1 год
2.19%
3 года*
5.15%
5 лет*
10.35%
10 лет*
2.82%

ERY

1 день
-1.91%
1 месяц
-7.31%
6 месяцев
-34.09%
С начала года
-42.31%
1 год
-47.55%
3 года*
-25.66%
5 лет*
-40.21%
10 лет*
-32.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PST и ERY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
5.55%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
-42.31%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%

Correlation

The correlation between PST and ERY is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

-0.30

The correlation between PST and ERY shifts across timeframes, from -0.30 (all time) to -0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Доходность на риск

PST vs. ERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PST
Ранг доходности на риск PST: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1313
Ранг коэф-та Мартина

ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c ERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PSTERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.81

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.84

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

-1.41

+2.04

PST vs. ERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа ERY равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и ERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PST и ERY

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и ERY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PSTERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-99.99%

+20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-56.88%

+50.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-65.95%

+49.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-94.04%

+77.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-99.66%

+63.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.79%

-99.99%

+36.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.49%

-96.92%

+35.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

33.66%

-30.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и ERY

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 2.75%, в то время как у Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PSTERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

12.72%

-9.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

33.06%

-25.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

41.83%

-32.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

51.63%

-36.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

70.39%

-57.11%

Сравнение комиссий PST и ERY

PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERY в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и ERY

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности ERY в 3.20%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
3.20%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
2.84%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%

Часто задаваемые вопросы


PST and ERY have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERY has higher volatility (12.72%) compared to PST (2.75%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs ERY's -99.99%.

On 10-year performance, PST leads with 2.82% vs -32.85% for ERY. On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.82% return vs -32.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.

ERY has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.84% for PST.

PST is categorized as Inverse Bonds, while ERY is Leveraged Equities. PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for PST and 1.07% for ERY.

PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PST и ERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор