PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERY с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERY с DRIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).

ERY и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ERY и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERY и DRIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		-44.19%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.33%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность -44.19%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -50.33%. За последние 10 лет акции ERY превзошли акции DRIP по среднегодовой доходности: -36.24% против -46.64% соответственно.

ERY

1 день
7.30%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-44.19%
6 месяцев
-44.94%
1 год
-44.52%
3 года*
-26.22%
5 лет*
-40.95%
10 лет*
-36.24%

DRIP

1 день
7.73%
1 месяц
-18.22%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-45.52%
1 год
-56.42%
3 года*
-30.21%
5 лет*
-45.32%
10 лет*
-46.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Часто сравнивают с ERY:
ERY с ERXERY с DUGERY с TECLERY с EINCERY с XLEERY с fselxERY с SPY
Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с GLLDRIP с NRGD

Сравнение комиссий ERY и DRIP

И ERY, и DRIP имеют комиссию равную 1.07%.

ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Доходность на риск

ERY vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 22
Ранг коэф-та Мартина
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERY c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERYDRIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

-0.84

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.40

-1.32

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

0.85

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.75

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

-1.22

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERY vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет -0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIP равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERYDRIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

-0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

-0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.42

-0.13

Корреляция

Корреляция между ERY и DRIP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и DRIP

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности DRIP в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		3.73%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.98%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%

Просадки

Сравнение просадок ERY и DRIP

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и DRIP.

Загрузка...

Показатели просадок

ERYDRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.95%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.95%

-76.02%

+10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.36%

-96.75%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-99.92%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-99.94%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.89%

-90.30%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.29%

46.77%

-12.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и DRIP

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) составляет 12.55%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что ERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERYDRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

16.88%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

39.41%

-10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.79%

66.99%

-17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.11%

68.82%

-16.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.72%

97.13%

-26.41%