PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERY с DRIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERY с DRIP

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).

ERY и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERY или DRIP.

Корреляция

Корреляция между ERY и DRIP составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ERY и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

ERY:

20.66%

DRIP:

45.79%

Макс. просадка

ERY:

-4.58%

DRIP:

-9.67%

Текущая просадка

ERY:

-4.58%

DRIP:

-9.67%

Доходность по периодам

ERY

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DRIP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ERY и DRIP

И ERY, и DRIP имеют комиссию равную 1.07%.

ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERY и DRIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERY
Ранг риск-скорректированной доходности ERY, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
DRIP
Ранг риск-скорректированной доходности DRIP, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERY c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и DRIP

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности DRIP в 3.64%

TTM2024202320222021202020192018
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERY и DRIP

Максимальная просадка ERY за все время составила -4.58%, что меньше максимальной просадки DRIP в -9.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и DRIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и DRIP

Загрузка...