PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERY с DRIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ERY и DRIP составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение ERY с DRIP

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).

ERY и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERY или DRIP.

Доходность

Сравнение доходности ERY и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERY:

0.29

DRIP:

0.39

Коэф-т Сортино

ERY:

0.65

DRIP:

0.93

Коэф-т Омега

ERY:

1.08

DRIP:

1.12

Коэф-т Кальмара

ERY:

0.08

DRIP:

0.19

Коэф-т Мартина

ERY:

0.59

DRIP:

1.13

Индекс Язвы

ERY:

13.58%

DRIP:

16.83%

Дневная вол-ть

ERY:

49.67%

DRIP:

64.92%

Макс. просадка

ERY:

-99.98%

DRIP:

-99.90%

Текущая просадка

ERY:

-99.98%

DRIP:

-99.85%

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у DRIP с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции ERY превзошли акции DRIP по среднегодовой доходности: -29.94% против -40.48% соответственно.

ERY

С начала года

-1.18%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

18.69%

1 год

14.05%

3 года

-9.14%

5 лет

-43.13%

10 лет

-29.94%

DRIP

С начала года

0.32%

1 месяц

-10.65%

6 месяцев

16.66%

1 год

25.25%

3 года

-6.95%

5 лет

-53.97%

10 лет

-40.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Сравнение комиссий ERY и DRIP

И ERY, и DRIP имеют комиссию равную 1.07%.

ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERY и DRIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERY
Ранг риск-скорректированной доходности ERY, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
DRIP
Ранг риск-скорректированной доходности DRIP, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERY c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIP равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и DRIP

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности DRIP в 3.81%

TTM2024202320222021202020192018
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		4.17%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.81%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%

Просадки

Сравнение просадок ERY и DRIP

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и DRIP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и DRIP

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) составляет 10.92%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что ERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...