PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERY с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERY с DRIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ERY tracks the Energy Select Sector Index (-300%) while DRIP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERY returned -33.88%/yr vs -42.45%/yr for DRIP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ERY и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность -44.59%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -50.33%. За последние 10 лет акции ERY превзошли акции DRIP по среднегодовой доходности: -33.88% против -42.45% соответственно.

ERY

1 день
-0.18%
1 месяц
1.11%
С начала года
-44.59%
6 месяцев
-42.08%
1 год
-55.06%
3 года*
-28.20%
5 лет*
-38.05%
10 лет*
-33.88%

DRIP

1 день
0.22%
1 месяц
9.31%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-42.76%
1 год
-57.98%
3 года*
-31.50%
5 лет*
-41.60%
10 лет*
-42.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERY и DRIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		-44.59%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.33%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%

Correlation

The correlation between ERY and DRIP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

0.91

The correlation between ERY and DRIP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Часто сравнивают с ERY:
ERY с ERXERY с DUGERY с TECLERY с EINCERY с XLEERY с SPYERY с CRAK
Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с DUGDRIP с KOLDDRIP с NRGDDRIP с GLL

Доходность на риск

ERY vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 11
Ранг коэф-та Мартина
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERY c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERYDRIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
-1.05

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
-1.82

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.81

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.91

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

-1.69

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERY vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет -1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIP равному -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERYDRIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

-1.05

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

-0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

-0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.42

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ERY и DRIP

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и DRIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERYDRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.95%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.79%

-63.84%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.94%

-76.02%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.04%

-96.24%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-99.92%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-99.94%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.93%

-90.46%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

34.32%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и DRIP

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) составляет 16.11%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) волатильность равна 19.67%. Это указывает на то, что ERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERYDRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.11%

19.67%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.64%

42.89%

-10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.81%

55.51%

-14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.89%

68.36%

-16.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.62%

96.57%

-25.95%

Сравнение комиссий ERY и DRIP

И ERY, и DRIP имеют комиссию равную 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и DRIP

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности DRIP в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.98%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		3.75%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%

Часто задаваемые вопросы

ERY and DRIP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIP has higher volatility (19.67%) compared to ERY (16.11%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs DRIP's -99.95%.

On 10-year performance, ERY leads with -33.88% vs -42.45% for DRIP. Both ETFs have the same 1.07% expense ratio. On volatility, ERY has been the lower-risk option at 16.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERY has performed better with a -33.88% return vs -42.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERY and DRIP have the same expense ratio: 1.07% per year.

DRIP has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.75% for ERY.

ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%).

DRIP currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERY и DRIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор