PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ERY с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ERY и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность -35.79%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -40.57%. За последние 10 лет акции ERY превзошли акции DRIP по среднегодовой доходности: -33.62% против -42.84% соответственно.


ERY

1 день
-2.10%
1 месяц
12.20%
С начала года
-35.79%
6 месяцев
-36.68%
1 год
-43.63%
3 года*
-24.59%
5 лет*
-35.93%
10 лет*
-33.62%

DRIP

1 день
-2.21%
1 месяц
12.60%
С начала года
-40.57%
6 месяцев
-40.70%
1 год
-44.10%
3 года*
-26.26%
5 лет*
-38.25%
10 лет*
-42.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERY и DRIP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
-35.79%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
-40.57%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%

Correlation

The correlation between ERY and DRIP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.91

The correlation between ERY and DRIP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Доходность на риск

ERY vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ERY
Ранг доходности на риск ERY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 22
Ранг коэф-та Мартина

DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERY c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ERYDRIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.89

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.71

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.30

-0.07

ERY vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа DRIP равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERY и DRIP

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и DRIP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ERYDRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.95%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.88%

-62.18%

+5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.61%

-76.02%

+9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.04%

-96.24%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-99.92%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-99.93%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.91%

-90.47%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.93%

34.01%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и DRIP

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) составляет 13.80%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что ERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ERYDRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.80%

17.23%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.50%

43.82%

-10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.48%

56.36%

-14.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.86%

68.36%

-16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.53%

96.30%

-25.77%

Сравнение комиссий ERY и DRIP

И ERY, и DRIP имеют комиссию равную 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и DRIP

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности DRIP в 2.99%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
2.99%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
2.87%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%

Часто задаваемые вопросы


ERY and DRIP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIP has higher volatility (17.23%) compared to ERY (13.80%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs DRIP's -99.95%.

On 10-year performance, ERY leads with -33.62% vs -42.84% for DRIP. Both ETFs have the same 1.07% expense ratio. On volatility, ERY has been the lower-risk option at 13.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERY has performed better with a -33.62% return vs -42.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERY and DRIP have the same expense ratio: 1.07% per year.

DRIP has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.87% for ERY.

ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%).

DRIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERY и DRIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор