Сравнение ERY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ERY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERY и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -44.19% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -44.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -36.24% против 14.11% соответственно.
ERY
- 1 день
- 7.30%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -44.19%
- 6 месяцев
- -44.94%
- 1 год
- -44.52%
- 3 года*
- -26.22%
- 5 лет*
- -40.95%
- 10 лет*
- -36.24%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERY и SPY
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
ERY vs. SPY — Ранг доходности на риск
ERY
SPY
Сравнение ERY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.92 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | 1.45 | -2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.51 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 7.11 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.92 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | 0.70 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | 0.79 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.56 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между ERY и SPY составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и SPY
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.73% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ERY и SPY
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -55.19% | -44.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.95% | -8.88% | -57.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.36% | -24.50% | -69.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -33.72% | -65.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -5.44% | -94.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.89% | -9.09% | -87.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.29% | 2.57% | +31.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и SPY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 5.28% | +7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 9.49% | +19.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.79% | 19.06% | +30.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 17.05% | +35.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.72% | 17.92% | +52.80% |