Сравнение ERY с TECL
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ERY tracks the Energy Select Sector Index (-300%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERY returned -33.15%/yr vs 50.09%/yr for TECL. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности ERY и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -42.37%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 72.61%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -33.15% против 50.09% соответственно.
ERY
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -42.37%
- 6 месяцев
- -40.31%
- 1 год
- -53.41%
- 3 года*
- -26.88%
- 5 лет*
- -37.56%
- 10 лет*
- -33.15%
TECL
- 1 день
- -19.93%
- 1 месяц
- 15.09%
- С начала года
- 72.61%
- 6 месяцев
- 62.00%
- 1 год
- 182.62%
- 3 года*
- 66.22%
- 5 лет*
- 35.93%
- 10 лет*
- 50.09%
Сравнение доходности по годам ERY и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -42.37% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 72.61% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between ERY and TECL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г. | -0.44 |
The correlation between ERY and TECL shifts across timeframes, from -0.44 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. TECL — Ранг доходности на риск
ERY
TECL
Сравнение ERY c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERY | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.38 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.95 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 11.27 | -12.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERY | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | 2.80 | -4.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | 0.48 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | 0.69 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.73 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок ERY и TECL
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -77.96% | -22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.18% | -46.58% | -11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.94% | -66.58% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | -77.96% | -16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -77.96% | -21.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -25.87% | -74.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.93% | -18.38% | -78.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.64% | 16.27% | +17.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) составляет 14.54%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 31.75%. Это указывает на то, что ERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 31.75% | -17.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.77% | 55.01% | -22.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.82% | 65.56% | -24.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.90% | 74.60% | -22.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.61% | 72.63% | -2.02% |
Сравнение комиссий ERY и TECL
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и TECL
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности TECL в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.61% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.12% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
ERY and TECL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (31.75%) compared to ERY (14.54%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs TECL's -77.96%.
On 10-year performance, TECL leads with 50.09% vs -33.15% for ERY. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, ERY has been the lower-risk option at 14.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TECL has performed better with a 50.09% return vs -33.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
TECL has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.61% for ERY.
ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERY и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор