Сравнение ERY с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
ERY и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERY и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERY и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -44.19% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 33.39% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -44.19%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 33.39%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -36.24% против 11.36% соответственно.
ERY
- 1 день
- 7.30%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -44.19%
- 6 месяцев
- -44.94%
- 1 год
- -44.52%
- 3 года*
- -26.22%
- 5 лет*
- -40.95%
- 10 лет*
- -36.24%
XLE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 33.39%
- 6 месяцев
- 36.01%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 23.16%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERY и XLE
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
ERY vs. XLE — Ранг доходности на риск
ERY
XLE
Сравнение ERY c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERY | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 1.19 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | 1.58 | -2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.23 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.60 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 4.21 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.19 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | 0.89 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | 0.39 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.31 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между ERY и XLE составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и XLE
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности XLE в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.73% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.52% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок ERY и XLE
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -71.26% | -28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.95% | -11.87% | -54.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.36% | -26.04% | -68.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -66.81% | -32.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -5.29% | -94.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.89% | -18.05% | -78.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.29% | 7.15% | +27.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и XLE
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 6.40% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 14.46% | +14.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.79% | 25.21% | +24.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 26.08% | +26.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.72% | 29.49% | +41.23% |