PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERY с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERY с XLE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%), while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERY returned -33.88%/yr vs 9.99%/yr for XLE. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности ERY и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность -44.59%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.26%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -33.88% против 9.99% соответственно.

ERY

1 день
-0.18%
1 месяц
1.11%
С начала года
-44.59%
6 месяцев
-42.08%
1 год
-55.06%
3 года*
-28.20%
5 лет*
-38.05%
10 лет*
-33.88%

XLE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.18%
С начала года
32.26%
6 месяцев
29.34%
1 год
47.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERY и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		-44.59%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.26%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between ERY and XLE is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-0.99

The correlation between ERY and XLE has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ERY:
ERY с ERXERY с DRIPERY с DUGERY с TECLERY с EINCERY с SPYERY с CRAK
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

ERY vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 11
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERY c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERYXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
2.36

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
3.01

-5.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.38

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

4.00

-4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

11.60

-13.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERY vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERYXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

2.36

-3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.79

-1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.34

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.31

-0.86

Просадки

Сравнение просадок ERY и XLE

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERYXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-71.26%

-28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.79%

-12.05%

-47.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.94%

-20.14%

-47.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.04%

-26.04%

-68.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-66.81%

-32.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-6.09%

-93.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.93%

-17.98%

-78.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

4.15%

+29.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и XLE

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERYXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.11%

8.25%

+7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.64%

16.51%

+16.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.81%

20.50%

+20.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.89%

26.01%

+25.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.62%

29.58%

+41.04%

Сравнение комиссий ERY и XLE

ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и XLE

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		3.75%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

ERY and XLE have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERY has higher volatility (16.11%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 9.99% vs -33.88% for ERY. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.99% return vs -33.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.

ERY has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 2.54% for XLE.

ERY is categorized as Leveraged Equities, while XLE is Energy Equities. ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERY и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор