Сравнение ERY с XLE
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%), while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERY returned -33.12%/yr vs 9.66%/yr for XLE. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности ERY и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -43.69%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -33.12% против 9.66% соответственно.
ERY
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -11.68%
- 6 месяцев
- -35.52%
- С начала года
- -43.69%
- 1 год
- -48.14%
- 3 года*
- -25.72%
- 5 лет*
- -40.50%
- 10 лет*
- -33.12%
XLE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 22.62%
- С начала года
- 30.79%
- 1 год
- 37.27%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение доходности по годам ERY и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -43.69% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 30.79% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between ERY and XLE is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.99 |
The correlation between ERY and XLE has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. XLE — Ранг доходности на риск
ERY
XLE
Сравнение ERY c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERY | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.29 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.50 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 6.69 | -8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERY и XLE
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -71.26% | -28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.88% | -14.98% | -41.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.95% | -20.14% | -45.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | -26.04% | -68.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -66.81% | -32.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -7.14% | -92.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.92% | -17.95% | -78.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.81% | 5.59% | +28.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и XLE
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 6.15% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 16.55% | +16.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.84% | 20.96% | +20.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.62% | 25.87% | +25.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.39% | 29.58% | +40.81% |
Сравнение комиссий ERY и XLE
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и XLE
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности XLE в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.28% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.63% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
ERY and XLE have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERY has higher volatility (12.82%) compared to XLE (6.15%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs XLE's -71.26%.
On 10-year performance, XLE leads with 9.66% vs -33.12% for ERY. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.66% return vs -33.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
ERY has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.63% for XLE.
ERY is categorized as Leveraged Equities, while XLE is Energy Equities. ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.08% for XLE.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERY и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор