PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ERY с EINC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ERY и EINC составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.7

Доходность

Сравнение доходности ERY и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-98.93%
-15.87%
ERY
EINC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERY:

0.03

EINC:

2.85

Коэф-т Сортино

ERY:

0.31

EINC:

3.75

Коэф-т Омега

ERY:

1.03

EINC:

1.50

Коэф-т Кальмара

ERY:

0.01

EINC:

0.84

Коэф-т Мартина

ERY:

0.05

EINC:

19.22

Индекс Язвы

ERY:

21.39%

EINC:

2.16%

Дневная вол-ть

ERY:

35.51%

EINC:

14.56%

Макс. просадка

ERY:

-99.98%

EINC:

-87.56%

Текущая просадка

ERY:

-99.98%

EINC:

-28.02%

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 40.08%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям EINC по среднегодовой доходности: -29.69% против 0.20% соответственно.


ERY

С начала года

-0.84%

1 месяц

31.44%

6 месяцев

11.65%

1 год

1.79%

5 лет

-41.02%

10 лет

-29.69%

EINC

С начала года

40.08%

1 месяц

-5.49%

6 месяцев

20.64%

1 год

40.90%

5 лет

16.43%

10 лет

0.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ERY и EINC

ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.


ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
График комиссии ERY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии EINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ERY c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERY, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.032.85
Коэффициент Сортино ERY, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.313.75
Коэффициент Омега ERY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.031.50
Коэффициент Кальмара ERY, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.010.84
Коэффициент Мартина ERY, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.0519.22
ERY
EINC

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа EINC равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.03
2.85
ERY
EINC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и EINC

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности EINC в 3.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
3.57%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EINC
VanEck Energy Income ETF
3.40%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%12.41%8.90%

Просадки

Сравнение просадок ERY и EINC

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки EINC в -87.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и EINC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.32%
-28.02%
ERY
EINC

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и EINC

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.26%
7.11%
ERY
EINC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab