Сравнение ERY с EINC
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%), while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERY returned -32.85%/yr vs 11.78%/yr for EINC. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности ERY и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -42.31%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 29.71%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям EINC по среднегодовой доходности: -32.85% против 11.78% соответственно.
ERY
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -7.31%
- 6 месяцев
- -34.09%
- С начала года
- -42.31%
- 1 год
- -47.55%
- 3 года*
- -25.66%
- 5 лет*
- -40.21%
- 10 лет*
- -32.85%
EINC
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 28.55%
- С начала года
- 29.71%
- 1 год
- 33.52%
- 3 года*
- 29.16%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам ERY и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -42.31% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 29.71% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 16.98% | -19.85% | -3.45% |
Correlation
The correlation between ERY and EINC is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2012 г. | -0.71 |
The correlation between ERY and EINC has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. EINC — Ранг доходности на риск
ERY
EINC
Сравнение ERY c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERY | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.38 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 4.27 | -5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 10.48 | -11.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERY и EINC
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -87.55% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.88% | -7.89% | -48.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.95% | -16.01% | -49.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | -19.87% | -74.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -68.85% | -30.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -1.67% | -98.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.92% | -43.97% | -52.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 3.21% | +30.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и EINC
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.72% | 5.40% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.06% | 12.38% | +20.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.83% | 15.45% | +26.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.63% | 19.58% | +32.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.39% | 25.33% | +45.06% |
Сравнение комиссий ERY и EINC
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и EINC
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности EINC в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.41% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.20% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERY and EINC have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERY has higher volatility (12.72%) compared to EINC (5.40%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs EINC's -87.55%.
On 10-year performance, EINC leads with 11.78% vs -32.85% for ERY. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EINC has performed better with a 11.78% return vs -32.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
EINC has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 3.20% for ERY.
ERY is categorized as Leveraged Equities, while EINC is Energy Equities. ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.45% for EINC.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERY и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор