PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERY с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERY с EINC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%), while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERY returned -33.88%/yr vs 11.45%/yr for EINC. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности ERY и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность -44.59%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 25.51%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям EINC по среднегодовой доходности: -33.88% против 11.45% соответственно.

ERY

1 день
-0.18%
1 месяц
1.11%
С начала года
-44.59%
6 месяцев
-42.08%
1 год
-55.06%
3 года*
-28.20%
5 лет*
-38.05%
10 лет*
-33.88%

EINC

1 день
-0.65%
1 месяц
1.81%
С начала года
25.51%
6 месяцев
23.55%
1 год
27.75%
3 года*
29.36%
5 лет*
20.88%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERY и EINC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		-44.59%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%
EINC
VanEck Energy Income ETF		25.51%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-3.45%

Correlation

The correlation between ERY and EINC is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2012 г.

-0.71

The correlation between ERY and EINC shifts across timeframes, from -0.75 (5 years) to -0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с ERY:
ERY с ERXERY с DRIPERY с DUGERY с TECLERY с XLEERY с SPYERY с CRAK
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с PDI

Доходность на риск

ERY vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 11
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERY c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERYEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
1.90

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
2.58

-4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.33

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.53

-4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

9.69

-11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERY vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа EINC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERYEINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

1.90

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

1.07

-1.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.45

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.04

-0.58

Просадки

Сравнение просадок ERY и EINC

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERYEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-87.55%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.79%

-7.89%

-51.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.94%

-16.01%

-51.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.04%

-19.87%

-74.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-68.85%

-30.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-4.85%

-95.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.93%

-44.27%

-52.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

2.87%

+30.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и EINC

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERYEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.11%

6.06%

+10.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.64%

11.56%

+21.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.81%

14.70%

+26.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.89%

19.57%

+32.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.62%

25.43%

+45.19%

Сравнение комиссий ERY и EINC

ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и EINC

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности EINC в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.53%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		3.75%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERY and EINC have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERY has higher volatility (16.11%) compared to EINC (6.06%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs EINC's -87.55%.

On 10-year performance, EINC leads with 11.45% vs -33.88% for ERY. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EINC has performed better with a 11.45% return vs -33.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.

ERY has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 3.53% for EINC.

ERY is categorized as Leveraged Equities, while EINC is Energy Equities. ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERY и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор