PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERY с EINC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ERY и EINC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ERY с EINC

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и VanEck Energy Income ETF (EINC).

ERY и EINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERY или EINC.

Доходность

Сравнение доходности ERY и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERY:

0.29

EINC:

1.46

Коэф-т Сортино

ERY:

0.65

EINC:

1.96

Коэф-т Омега

ERY:

1.08

EINC:

1.30

Коэф-т Кальмара

ERY:

0.08

EINC:

2.04

Коэф-т Мартина

ERY:

0.59

EINC:

6.65

Индекс Язвы

ERY:

13.58%

EINC:

4.90%

Дневная вол-ть

ERY:

49.67%

EINC:

20.91%

Макс. просадка

ERY:

-99.98%

EINC:

-68.87%

Текущая просадка

ERY:

-99.98%

EINC:

-4.93%

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 5.10%.

ERY

С начала года

-1.18%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

18.69%

1 год

14.05%

3 года

-9.14%

5 лет

-43.13%

10 лет

-29.94%

EINC

С начала года

5.10%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

1.02%

1 год

30.14%

3 года

16.73%

5 лет

24.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

VanEck Energy Income ETF

Сравнение комиссий ERY и EINC

ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
EINC
VanEck Energy Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERY и EINC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERY
Ранг риск-скорректированной доходности ERY, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг риск-скорректированной доходности EINC, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EINC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERY c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа EINC равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и EINC

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности EINC в 2.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		4.17%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
EINC
VanEck Energy Income ETF		2.99%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERY и EINC

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки EINC в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и EINC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и EINC

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...