Сравнение ERY с DUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG).
ERY и DUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERY или DUG.
Основные характеристики
| ERY | DUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.61% | -22.55% |
| Дох-ть за 1 год | -20.57% | -22.93% |
| Дох-ть за 3 года | -40.72% | -41.01% |
| Дох-ть за 5 лет | -44.93% | -46.55% |
| Дох-ть за 10 лет | -30.60% | -27.76% |
| Коэф-т Шарпа | -0.62 | -0.68 |
| Коэф-т Сортино | -0.74 | -0.87 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | -0.22 | -0.24 |
| Коэф-т Мартина | -1.10 | -1.18 |
| Индекс Язвы | 19.95% | 20.53% |
| Дневная вол-ть | 35.51% | 35.28% |
| Макс. просадка | -99.98% | -99.86% |
| Текущая просадка | -99.98% | -99.85% |
Корреляция
Корреляция между ERY и DUG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ERY и DUG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ERY показывает доходность -21.61%, а DUG немного ниже – -22.55%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям DUG по среднегодовой доходности: -30.60% против -27.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERY и DUG
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DUG в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERY c DUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и DUG
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности DUG в 4.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 5.63% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.84% | 1.86% | 0.28% | 0.00% | 0.03% | 0.27% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок ERY и DUG
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке DUG в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и DUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и DUG
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеют волатильность 10.15% и 10.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.