PortfoliosLab logo
Сравнение ERY с DUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ERY и DUG составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности ERY и DUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

ERY:

20.66%

DUG:

19.42%

Макс. просадка

ERY:

-4.58%

DUG:

-4.50%

Текущая просадка

ERY:

-4.58%

DUG:

-4.50%

Доходность по периодам


ERY

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DUG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ERY и DUG

ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DUG в 0.95%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERY и DUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ERY
Ранг риск-скорректированной доходности ERY, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

DUG
Ранг риск-скорректированной доходности DUG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERY c DUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и DUG

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности DUG в 5.65%


TTM2024202320222021202020192018
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
5.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERY и DUG

Максимальная просадка ERY за все время составила -4.58%, примерно равная максимальной просадке DUG в -4.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и DUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и DUG


Загрузка...