PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERY с DUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERY с DUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds - ERY tracks the Energy Select Sector Index (-300%) while DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERY returned -33.88%/yr vs -32.12%/yr for DUG. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ERY charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for DUG.

Доходность

Сравнение доходности ERY и DUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ERY показывает доходность -44.59%, а DUG немного ниже – -44.73%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям DUG по среднегодовой доходности: -33.88% против -32.12% соответственно.

ERY

1 день
-0.18%
1 месяц
1.11%
С начала года
-44.59%
6 месяцев
-42.08%
1 год
-55.06%
3 года*
-28.20%
5 лет*
-38.05%
10 лет*
-33.88%

DUG

1 день
-0.06%
1 месяц
1.07%
С начала года
-44.73%
6 месяцев
-42.13%
1 год
-55.13%
3 года*
-28.78%
5 лет*
-38.28%
10 лет*
-32.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERY и DUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		-44.59%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-44.73%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%

Correlation

The correlation between ERY and DUG is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.99

The correlation between ERY and DUG has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

ProShares UltraShort Oil & Gas

Часто сравнивают с ERY:
ERY с ERXERY с DRIPERY с TECLERY с EINCERY с XLEERY с SPYERY с CRAK
Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIUDUG с UPRO

Доходность на риск

ERY vs. DUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 11
Ранг коэф-та Мартина
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERY c DUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERYDUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
-1.36

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
-2.40

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.76

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.92

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

-1.64

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERY vs. DUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет -1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUG равному -1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и DUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERYDUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

-1.36

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

-0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

-0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.51

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ERY и DUG

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке DUG в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и DUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERYDUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.92%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.79%

-59.89%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.94%

-68.64%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.04%

-94.03%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-99.46%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-99.92%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.93%

-88.97%

-7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

33.57%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и DUG

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеют волатильность 16.11% и 16.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERYDUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.11%

16.20%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.64%

32.83%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.81%

40.86%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.89%

51.59%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.62%

58.80%

+11.82%

Сравнение комиссий ERY и DUG

ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DUG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и DUG

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности DUG в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.99%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		3.75%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ERY and DUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DUG has higher volatility (16.20%) compared to ERY (16.11%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs DUG's -99.92%.

On 10-year performance, DUG leads with -32.12% vs -33.88% for ERY. On fees, DUG is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DUG has performed better with a -32.12% return vs -33.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.

DUG has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 3.75% for ERY.

ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.95% for DUG.

DUG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.36 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERY и DUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор