PortfoliosLab logo
Сравнение ERY с DUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ERY и DUG составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности ERY и DUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERY:

0.23

DUG:

0.18

Коэф-т Сортино

ERY:

0.86

DUG:

0.77

Коэф-т Омега

ERY:

1.10

DUG:

1.09

Коэф-т Кальмара

ERY:

0.15

DUG:

0.12

Коэф-т Мартина

ERY:

1.11

DUG:

0.89

Индекс Язвы

ERY:

13.54%

DUG:

13.69%

Дневная вол-ть

ERY:

49.76%

DUG:

49.76%

Макс. просадка

ERY:

-99.98%

DUG:

-99.86%

Текущая просадка

ERY:

-99.98%

DUG:

-99.82%

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у DUG с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям DUG по среднегодовой доходности: -29.48% против -26.82% соответственно.


ERY

С начала года

1.56%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

24.40%

1 год

11.37%

3 года

-10.02%

5 лет

-44.54%

10 лет

-29.48%

DUG

С начала года

1.31%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

24.28%

1 год

8.77%

3 года

-12.53%

5 лет

-45.13%

10 лет

-26.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

ProShares UltraShort Oil & Gas

Сравнение комиссий ERY и DUG

ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DUG в 0.95%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERY и DUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ERY
Ранг риск-скорректированной доходности ERY, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

DUG
Ранг риск-скорректированной доходности DUG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERY c DUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUG равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и DUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и DUG

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности DUG в 5.53%


TTM2024202320222021202020192018
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
4.06%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
5.53%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%

Просадки

Сравнение просадок ERY и DUG

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке DUG в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и DUG.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и DUG

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеют волатильность 10.62% и 10.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...