Сравнение ERY с DUG
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds - ERY tracks the Energy Select Sector Index (-300%) while DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERY returned -33.62%/yr vs -31.64%/yr for DUG. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ERY charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for DUG.
Доходность
Сравнение доходности ERY и DUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ERY показывает доходность -35.79%, а DUG немного ниже – -35.96%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям DUG по среднегодовой доходности: -33.62% против -31.64% соответственно.
ERY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 12.20%
- С начала года
- -35.79%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -43.63%
- 3 года*
- -24.59%
- 5 лет*
- -35.93%
- 10 лет*
- -33.62%
DUG
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 12.16%
- С начала года
- -35.96%
- 6 месяцев
- -36.90%
- 1 год
- -43.80%
- 3 года*
- -25.20%
- 5 лет*
- -36.09%
- 10 лет*
- -31.64%
Сравнение доходности по годам ERY и DUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -35.79% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -35.96% | -18.63% | -6.13% | -2.28% | -72.98% | -68.12% | -24.59% | -23.47% | 36.14% | -1.09% |
Correlation
The correlation between ERY and DUG is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.99 |
The correlation between ERY and DUG has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. DUG — Ранг доходности на риск
ERY
DUG
Сравнение ERY c DUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERY | DUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.77 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.37 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERY и DUG
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке DUG в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и DUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | DUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.92% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.88% | -57.00% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.61% | -67.35% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | -94.03% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -99.46% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.90% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.91% | -88.98% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.93% | 32.05% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и DUG
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеют волатильность 13.80% и 13.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | DUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 13.71% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.50% | 33.66% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.48% | 41.60% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.86% | 51.55% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.53% | 58.83% | +11.70% |
Сравнение комиссий ERY и DUG
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DUG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и DUG
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности DUG в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 3.74% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 2.87% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ERY and DUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ERY has higher volatility (13.80%) compared to DUG (13.71%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs DUG's -99.92%.
On 10-year performance, DUG leads with -31.64% vs -33.62% for ERY. On fees, DUG is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DUG has performed better with a -31.64% return vs -33.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
DUG has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.87% for ERY.
ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.95% for DUG.
ERY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERY и DUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор