PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERY с DUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERY с DUG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG).

ERY и DUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERY или DUG.

Корреляция

Корреляция между ERY и DUG составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ERY и DUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERY:

0.36

DUG:

0.31

Коэф-т Сортино

ERY:

0.85

DUG:

0.79

Коэф-т Омега

ERY:

1.10

DUG:

1.09

Коэф-т Кальмара

ERY:

0.15

DUG:

0.12

Коэф-т Мартина

ERY:

1.15

DUG:

0.96

Индекс Язвы

ERY:

12.79%

DUG:

12.96%

Дневная вол-ть

ERY:

49.57%

DUG:

49.55%

Макс. просадка

ERY:

-99.98%

DUG:

-99.86%

Текущая просадка

ERY:

-99.98%

DUG:

-99.82%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ERY на уровне -0.85% и DUG на уровне -0.85%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям DUG по среднегодовой доходности: -29.29% против -26.78% соответственно.

ERY

С начала года

-0.85%

1 месяц

-8.52%

6 месяцев

17.52%

1 год

16.18%

5 лет

-46.21%

10 лет

-29.29%

DUG

С начала года

-0.85%

1 месяц

-8.42%

6 месяцев

17.47%

1 год

13.92%

5 лет

-46.75%

10 лет

-26.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ERY и DUG

ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DUG в 0.95%.

ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERY и DUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERY
Ранг риск-скорректированной доходности ERY, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
DUG
Ранг риск-скорректированной доходности DUG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERY c DUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUG равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и DUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и DUG

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности DUG в 5.65%

TTM2024202320222021202020192018
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		4.15%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		5.65%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%

Просадки

Сравнение просадок ERY и DUG

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке DUG в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и DUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и DUG

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеют волатильность 18.10% и 18.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...