Сравнение PST с BZQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ).
PST и BZQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PST и BZQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и BZQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у BZQ с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции BZQ по среднегодовой доходности: 2.00% против -38.77% соответственно.
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и BZQ
И PST, и BZQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
PST vs. BZQ — Ранг доходности на риск
PST
BZQ
Сравнение PST c BZQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | BZQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -1.22 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | -2.25 | +2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.75 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.90 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -1.36 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -1.22 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.59 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.58 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.46 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PST и BZQ составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и BZQ
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности BZQ в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок PST и BZQ
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки BZQ в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и BZQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -99.79% | +20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -70.23% | +62.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -86.86% | +70.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -99.37% | +63.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -99.79% | +34.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -84.38% | +22.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 46.46% | -41.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и BZQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) волатильность равна 22.43%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 22.43% | -18.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 39.07% | -32.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 51.39% | -39.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 55.41% | -39.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 67.40% | -54.07% |