PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PST с BZQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PST с BZQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) and BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) are both exchange-traded funds - PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PST returned 2.82%/yr vs -34.51%/yr for BZQ. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PST и BZQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у BZQ с доходностью -26.41%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции BZQ по среднегодовой доходности: 2.82% против -34.51% соответственно.

PST

1 день
0.04%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
5.80%
С начала года
5.55%
1 год
2.19%
3 года*
5.15%
5 лет*
10.35%
10 лет*
2.82%

BZQ

1 день
3.58%
1 месяц
-5.36%
6 месяцев
-18.84%
С начала года
-26.41%
1 год
-49.60%
3 года*
-21.88%
5 лет*
-23.87%
10 лет*
-34.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PST и BZQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		5.55%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-26.41%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%

Correlation

The correlation between PST and BZQ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2009 г.

-0.12

The correlation between PST and BZQ shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TYOPST с TBIIXPST с SGOVPST с UBTPST с TMVPST с FXAIX
Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL

Доходность на риск

PST vs. BZQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PST
Ранг доходности на риск PST: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c BZQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTBZQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
-1.00

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
-1.56

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.83

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.76

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

-1.14

+1.77

PST vs. BZQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа BZQ равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и BZQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PST и BZQ

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки BZQ в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и BZQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTBZQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-99.82%

+20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-65.20%

+58.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-77.31%

+61.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-88.65%

+72.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-98.94%

+62.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.79%

-99.76%

+35.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.49%

-84.62%

+23.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

43.47%

-39.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и BZQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 2.75%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTBZQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

12.02%

-9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

39.97%

-32.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

49.98%

-40.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

55.14%

-39.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

66.57%

-53.29%

Сравнение комиссий PST и BZQ

И PST, и BZQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и BZQ

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности BZQ в 7.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.50%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		2.84%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%

Часто задаваемые вопросы

PST and BZQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (12.02%) compared to PST (2.75%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs BZQ's -99.82%.

On 10-year performance, PST leads with 2.82% vs -34.51% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PST has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.82% return vs -34.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PST and BZQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 2.84% for PST.

PST is categorized as Inverse Bonds, while BZQ is Leveraged Equities. PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%).

PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PST и BZQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор