Сравнение PSSMX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
PSSMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PSSMX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSSMX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 0.51% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PSSMX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSSMX имеют среднегодовую доходность 9.60%, а акции SWSSX немного отстают с 9.50%.
PSSMX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 9.60%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSSMX и SWSSX
PSSMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
PSSMX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
PSSMX
SWSSX
Сравнение PSSMX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSSMX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.91 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 5.02 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSSMX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.91 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.33 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PSSMX и SWSSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSSMX и SWSSX
Дивидендная доходность PSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 9.93% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок PSSMX и SWSSX
Максимальная просадка PSSMX за все время составила -58.43%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSSMX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSSMX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -60.34% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -13.90% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -31.93% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -41.81% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -11.00% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -10.78% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.68% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSSMX и SWSSX
Текущая волатильность для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) составляет 5.53%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что PSSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSSMX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.59% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 14.12% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 23.11% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 22.57% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 24.03% | -1.13% |