График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal SmallCap S&P 600 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) показал доход в 0.51% с начала года и 16.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSSMX составила 9.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 9.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PSSMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.53% | 2.12% | -6.73% | 0.51% | |||||||||
| 2025 | 2.82% | -5.74% | -6.25% | -4.18% | 5.14% | 4.03% | 0.87% | 6.97% | 0.95% | -0.83% | 2.52% | -0.11% | 5.34% |
| 2024 | -4.01% | 3.32% | 3.17% | -5.68% | 4.97% | -2.29% | 10.67% | -1.50% | 0.80% | -2.69% | 10.87% | -0.64% | 16.60% |
| 2023 | 9.40% | -1.29% | -5.20% | -2.84% | -1.76% | 8.13% | 5.47% | -4.22% | -6.04% | -5.80% | 8.23% | 12.65% | 15.18% |
| 2022 | -7.36% | 1.32% | 0.33% | -7.88% | 1.77% | -8.62% | 9.98% | -4.34% | -9.93% | 12.25% | 4.05% | -6.70% | -16.69% |
| 2021 | 6.19% | 7.53% | 3.20% | 1.96% | 1.96% | 0.30% | -2.44% | 1.96% | -2.52% | 3.37% | -2.38% | 4.30% | 25.39% |
Метрики бенчмарка
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund: годовая альфа составляет 2.85%, бета — 1.03, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 03.01.2001.
- Этот фонд участвовал в 118.00% роста S&P 500 Index и в 105.53% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.85% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.03 и R² 0.73 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.85%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 118.00%
- Участие в снижении
- 105.53%
Комиссия
Комиссия PSSMX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSSMX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PSSMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.90 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 6.61 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PSSMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal SmallCap S&P 600 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.54 | $2.54 | $4.23 | $1.00 | $2.51 | $2.63 | $0.46 | $1.67 | $2.90 | $1.67 | $1.60 | $1.78 |
Дивидендный доход | 9.93% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $2.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.23 | $4.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.51 | $2.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.63 | $2.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund показал максимальную просадку в 58.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка Principal SmallCap S&P 600 Index Fund составляет 8.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.43% | 20 июл. 2007 г. | 412 | 9 мар. 2009 г. | 488 | 11 февр. 2011 г. | 900 |
| -44.85% | 30 авг. 2018 г. | 392 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 571 |
| -33.72% | 17 апр. 2002 г. | 123 | 9 окт. 2002 г. | 269 | 3 нояб. 2003 г. | 392 |
| -27.01% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | 460 | 26 июл. 2024 г. | 681 |
| -26.72% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...