PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74253J1806

Эмитент

Principal

Дата выпуска

6 дек. 2000 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PSSMX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal SmallCap S&P 600 Index Fund

Популярные сравнения:
PSSMX с IWM PSSMX с FISVX PSSMX с VOO PSSMX с VMVAX PSSMX с SPSM PSSMX с VEXRX PSSMX с VSCIX PSSMX с VSMAX PSSMX с AVUV
Популярные сравнения:
PSSMX с IWM PSSMX с FISVX PSSMX с VOO PSSMX с VMVAX PSSMX с SPSM PSSMX с VEXRX PSSMX с VSCIX PSSMX с VSMAX PSSMX с AVUV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) показал доход в -8.47% с начала года и -2.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSSMX составила 6.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PSSMX

С начала года

-8.47%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

-15.86%

1 год

-2.55%

3 года

2.38%

5 лет

10.70%

10 лет

6.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.82%-5.74%-6.25%-4.18%5.14%-8.47%
2024-4.01%3.32%3.17%-5.68%4.97%-2.29%10.67%-1.50%0.80%-2.69%10.87%-8.08%7.86%
20239.40%-1.29%-5.20%-2.84%-1.76%8.13%5.47%-4.22%-6.04%-5.80%8.23%12.65%15.18%
2022-7.36%1.32%0.33%-7.88%1.77%-8.62%9.98%-4.34%-9.93%12.25%4.05%-6.69%-16.69%
20216.19%7.53%3.20%1.97%1.96%0.30%-2.44%1.96%-2.52%3.37%-2.38%4.30%25.39%
2020-4.02%-9.64%-22.47%12.70%4.31%3.74%4.03%3.92%-4.75%2.52%18.10%8.22%10.65%
201910.59%4.32%-3.40%3.80%-8.77%7.39%1.07%-4.56%3.26%1.88%3.06%2.92%21.99%
20182.46%-3.95%1.99%0.94%6.39%1.07%3.06%4.12%-2.60%-10.53%1.46%-12.35%-9.42%
2017-0.46%1.54%-0.15%0.84%-2.19%2.93%0.90%-2.60%7.62%0.88%3.44%-0.55%12.46%
2016-6.22%1.02%8.11%1.15%1.58%0.52%5.03%1.31%0.61%-4.53%12.44%3.36%25.62%
2015-3.52%5.97%1.52%-2.36%1.49%0.95%-0.91%-5.28%-3.61%6.01%2.63%-4.93%-2.84%
2014-3.91%4.40%0.60%-2.85%0.20%4.67%-5.59%4.27%-5.44%7.00%-0.31%2.99%5.16%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSSMX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PSSMX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSSMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSSMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSSMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSSMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSSMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal SmallCap S&P 600 Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.06
  • За 5 лет: 0.46
  • За 10 лет: 0.30
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal SmallCap S&P 600 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.22 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.22$2.22$1.00$2.51$2.63$0.46$1.67$2.90$1.67$1.60$1.78$1.80

Дивидендный доход

9.10%8.33%3.75%10.45%8.23%1.68%6.56%13.08%6.03%6.15%8.07%7.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.22$2.22
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.51$2.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.63$2.63
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.67$1.67
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$2.87$2.90
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.67$1.67
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$1.60
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.78$1.78
2014$1.80$1.80

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal SmallCap S&P 600 Index Fund показал максимальную просадку в 58.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.

Текущая просадка Principal SmallCap S&P 600 Index Fund составляет 16.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.43%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.48811 февр. 2011 г.899
-44.85%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.571
-28.15%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-27.01%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.46026 июл. 2024 г.681
-26.72%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...