- ISIN
- US74253J1806
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 6 дек. 2000 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSSMX
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) прибавил 16.0% с начала года. Текущая цена акции PSSMX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSSMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,389.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) показал доход в 15.97% с начала года и 31.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSSMX составила 10.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 15.97%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PSSMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PSSMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.53% | 2.12% | -4.11% | 10.36% | 0.96% | 0.72% | 15.97% | ||||||
| 2025 | 2.82% | -5.74% | -6.25% | -4.18% | 5.14% | 4.03% | 0.87% | 6.97% | 0.95% | -0.83% | 2.52% | -0.11% | 5.34% |
| 2024 | -4.01% | 3.32% | 3.17% | -5.68% | 4.97% | -2.29% | 10.67% | -1.50% | 0.80% | -2.69% | 10.87% | -0.64% | 16.60% |
| 2023 | 9.40% | -1.29% | -5.20% | -2.84% | -1.76% | 8.13% | 5.47% | -4.22% | -6.04% | -5.80% | 8.23% | 12.65% | 15.18% |
| 2022 | -7.36% | 1.32% | 0.33% | -7.88% | 1.77% | -8.62% | 9.98% | -4.34% | -9.93% | 12.25% | 4.05% | -6.70% | -16.69% |
| 2021 | 6.19% | 7.53% | 3.20% | 1.96% | 1.96% | 0.30% | -2.44% | 1.96% | -2.52% | 3.37% | -2.38% | 4.30% | 25.39% |
Метрики бенчмарка
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund has an annualized alpha of 2.65%, beta of 1.03, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.
- This fund captured 116.79% of S&P 500 Index gains and 105.59% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.65% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.73, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.65%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 116.79%
- Участие в снижении
- 105.59%
Комиссия
Комиссия PSSMX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSSMX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PSSMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 2.93 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 13.52 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal SmallCap S&P 600 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.54 | $2.54 | $4.23 | $1.00 | $2.51 | $2.63 | $0.46 | $1.67 | $2.90 | $1.67 | $1.60 | $1.78 |
Дивидендный доход | 8.61% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $2.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.23 | $4.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.51 | $2.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.63 | $2.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund показал максимальную просадку в 58.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка Principal SmallCap S&P 600 Index Fund составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.43%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 6moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -44.85%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 16d | 2y 3moавг. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -33.72%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 1y 25d | 1y 6moапр. 2002 г. - нояб. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.01%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 10mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.72%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| PSSMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -56.78% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -9.10% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.30% | -18.90% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -25.43% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -33.92% | -10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.74% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -10.72% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.97% | +0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSSMX
Добавьте Principal SmallCap S&P 600 Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSSMX