Сравнение PSSMX с VMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).
PSSMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PSSMX и VMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSSMX и VMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 3.88% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 4.69% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PSSMX показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 4.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSSMX имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции VMVAX немного впереди с 10.21%.
PSSMX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 9.96%
VMVAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSSMX и VMVAX
PSSMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.
Доходность на риск
PSSMX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск
PSSMX
VMVAX
Сравнение PSSMX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSSMX | VMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.06 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.55 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.40 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 6.49 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSSMX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.06 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.54 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.54 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.68 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PSSMX и VMVAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSSMX и VMVAX
Дивидендная доходность PSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности VMVAX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 9.61% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.98% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок PSSMX и VMVAX
Максимальная просадка PSSMX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSSMX и VMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSSMX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -43.07% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -8.33% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -19.75% | -7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -43.07% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -4.55% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -4.41% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.68% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSSMX и VMVAX
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что PSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSSMX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 4.02% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 8.74% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 16.34% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 16.09% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 18.80% | +4.11% |