Сравнение PSSMX с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
PSSMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PSSMX и SPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSSMX и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 3.33% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 15.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PSSMX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 4.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSSMX имеют среднегодовую доходность 9.90%, а акции SPSM немного впереди с 10.12%.
PSSMX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 9.90%
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSSMX и SPSM
PSSMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Доходность на риск
PSSMX vs. SPSM — Ранг доходности на риск
PSSMX
SPSM
Сравнение PSSMX c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSSMX | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.93 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.44 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 5.80 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSSMX | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.93 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.20 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PSSMX и SPSM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSSMX и SPSM
Дивидендная доходность PSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности SPSM в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 9.66% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок PSSMX и SPSM
Максимальная просадка PSSMX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSSMX и SPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSSMX | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -42.89% | -15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -14.82% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -27.94% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -42.89% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -5.18% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -8.02% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.68% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSSMX и SPSM
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 6.28% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSSMX | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.26% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 12.95% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 22.56% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 21.54% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 22.97% | -0.05% |