PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSSMX с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSSMX с SPSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSSMX (Principal SmallCap S&P 600 Index Fund) and SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PSSMX returned 10.73%/yr vs 10.76%/yr for SPSM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PSSMX charges 0.73%/yr vs 0.05%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности PSSMX и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSSMX показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 16.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSSMX имеют среднегодовую доходность 10.73%, а акции SPSM немного впереди с 10.76%.

PSSMX

1 день
-0.85%
1 месяц
0.17%
С начала года
14.99%
6 месяцев
13.97%
1 год
31.04%
3 года*
16.63%
5 лет*
6.58%
10 лет*
10.73%

SPSM

1 день
1.32%
1 месяц
1.49%
С начала года
16.80%
6 месяцев
15.80%
1 год
33.59%
3 года*
15.72%
5 лет*
5.99%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSSMX и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSSMX
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund		14.99%5.34%16.60%15.18%-16.69%25.39%10.65%21.99%-9.42%12.46%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		16.80%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Correlation

The correlation between PSSMX and SPSM is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2013 г.

0.96

The correlation between PSSMX and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal SmallCap S&P 600 Index Fund

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с PSSMX:
PSSMX с AVUVPSSMX с VSCIXPSSMX с VMVAXPSSMX с VSMAXPSSMX с FISVXPSSMX с IWMPSSMX с VOO
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с ISCB

Доходность на риск

PSSMX vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSSMX
Ранг доходности на риск PSSMX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSSMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSSMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSSMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSSMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSSMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSSMX c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSSMXSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.93

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.78

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.87

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

12.95

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSSMX vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSSMX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSSMX и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSSMXSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.93

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.28

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PSSMX и SPSM

Максимальная просадка PSSMX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSSMX и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSSMXSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.43%

-42.89%

-15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.72%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.30%

-27.94%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-27.94%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

-42.89%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

0.00%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-7.92%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.60%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSSMX и SPSM

Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 4.43% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSSMXSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.40%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.70%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

17.44%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

21.44%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

22.99%

-0.08%

Сравнение комиссий PSSMX и SPSM

PSSMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSSMX и SPSM

Дивидендная доходность PSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности SPSM в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSSMX
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund		8.68%9.98%15.91%3.75%10.45%8.23%1.67%6.56%13.08%6.03%6.15%8.07%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.41%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, PSSMX and SPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSSMX has higher volatility (4.43%) compared to SPSM (4.40%). In terms of maximum drawdown, PSSMX dropped -58.43% vs SPSM's -42.89%.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSSMX и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор