Сравнение PSSMX с AVUV
PSSMX (Principal SmallCap S&P 600 Index Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - PSSMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Principal, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, PSSMX returned 6.58%/yr vs 10.98%/yr for AVUV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PSSMX charges 0.73%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности PSSMX и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSSMX показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.
PSSMX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 10.73%
AVUV
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 19.40%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 39.30%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSSMX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 14.99% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 7.55% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 19.40% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Correlation
The correlation between PSSMX and AVUV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between PSSMX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSSMX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
PSSMX
AVUV
Сравнение PSSMX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSSMX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 4.97 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 14.75 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSSMX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.26 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.49 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PSSMX и AVUV
Максимальная просадка PSSMX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSSMX и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSSMX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -49.42% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -7.95% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.30% | -28.79% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -28.79% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | 0.00% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -7.95% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.67% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSSMX и AVUV
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что PSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSSMX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.04% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 11.39% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 17.52% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 22.74% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 28.29% | -5.38% |
Сравнение комиссий PSSMX и AVUV
PSSMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSSMX и AVUV
Дивидендная доходность PSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности AVUV в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.28% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 8.68% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PSSMX and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PSSMX has higher volatility (4.43%) compared to AVUV (4.04%). In terms of maximum drawdown, PSSMX dropped -58.43% vs AVUV's -49.42%.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSSMX и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор