Сравнение PSSMX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
PSSMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PSSMX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSSMX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 3.33% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 7.55% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PSSMX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
PSSMX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 9.90%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSSMX и AVUV
PSSMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
PSSMX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
PSSMX
AVUV
Сравнение PSSMX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSSMX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.78 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.88 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 7.40 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSSMX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.46 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PSSMX и AVUV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSSMX и AVUV
Дивидендная доходность PSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 9.66% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSSMX и AVUV
Максимальная просадка PSSMX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSSMX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSSMX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -49.42% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -15.43% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -28.79% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -3.97% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -8.14% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.91% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSSMX и AVUV
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что PSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSSMX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.41% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 13.10% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 23.46% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 22.95% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 28.59% | -5.67% |