Сравнение PSRAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
PSRAX управляется Amundi. Фонд был запущен 14 апр. 1999 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PSRAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSRAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | -0.60% | 10.29% | 2.79% | 7.08% | -13.38% | 1.91% | 7.40% | 10.19% | -1.90% | 5.21% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PSRAX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PSRAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.21% против 12.25% соответственно.
PSRAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 3.21%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSRAX и SCHD
PSRAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
PSRAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PSRAX
SCHD
Сравнение PSRAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSRAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.88 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.32 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.05 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 3.55 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSRAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.88 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.58 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.84 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между PSRAX и SCHD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRAX и SCHD
Дивидендная доходность PSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | 4.48% | 4.83% | 3.65% | 2.58% | 2.75% | 8.10% | 3.28% | 2.87% | 3.15% | 3.20% | 3.39% | 3.62% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PSRAX и SCHD
Максимальная просадка PSRAX за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSRAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -33.37% | +14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -12.74% | +9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -16.85% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.59% | -33.37% | +14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -3.43% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -3.34% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 3.75% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSRAX и SCHD
Текущая волатильность для Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) составляет 1.40%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что PSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSRAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 2.33% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 7.96% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 15.69% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 14.40% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 16.70% | -11.97% |