Сравнение PSRAX с PMAIX
PSRAX (Pioneer Strategic Income Fund) and PMAIX (Pioneer Multi-Asset Income Fund A) are both mutual funds - PSRAX is a Multisector Bonds fund managed by Amundi, while PMAIX is a Diversified Portfolio fund managed by Amundi. Over the past 10 years, PSRAX returned 2.82%/yr vs 8.56%/yr for PMAIX. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PSRAX charges 1.01%/yr vs 0.85%/yr for PMAIX.
Доходность
Сравнение доходности PSRAX и PMAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSRAX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 8.53%. За последние 10 лет акции PSRAX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 2.82% против 8.56% соответственно.
PSRAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.82%
- Всё время*
- 5.35%
PMAIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 8.53%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 8.56%
- Всё время*
- 8.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PSRAX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | 0.18% | 10.29% | 2.79% | 7.08% | -13.38% | 1.91% | 7.40% | 10.19% | -1.90% | 5.21% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 8.53% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Correlation
The correlation between PSRAX and PMAIX is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2011 г. | 0.33 |
The correlation between PSRAX and PMAIX shifts across timeframes, from 0.28 (10 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSRAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
PSRAX
PMAIX
Сравнение PSRAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSRAX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.51 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.99 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 13.85 | -10.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSRAX и PMAIX
Максимальная просадка PSRAX за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRAX и PMAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSRAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -24.12% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -4.07% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.98% | -7.99% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -13.97% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.59% | -24.12% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | 0.00% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -2.64% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.17% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSRAX и PMAIX
Текущая волатильность для Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) составляет 1.06%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что PSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSRAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.85% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 4.90% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 5.97% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 7.23% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 7.52% | -2.74% |
Сравнение комиссий PSRAX и PMAIX
PSRAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRAX и PMAIX
Дивидендная доходность PSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности PMAIX в 5.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.56% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | 4.41% | 4.83% | 3.65% | 2.58% | 2.75% | 8.10% | 3.28% | 2.87% | 3.15% | 3.20% | 3.39% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
PSRAX and PMAIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMAIX has higher volatility (1.85%) compared to PSRAX (1.06%). In terms of maximum drawdown, PSRAX dropped -18.59% vs PMAIX's -24.12%.
PMAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSRAX и PMAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор