PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRAX с BAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSRAX с BAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).

PSRAX управляется Amundi. Фонд был запущен 14 апр. 1999 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PSRAX и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSRAX и BAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSRAX
Pioneer Strategic Income Fund		-0.60%10.29%2.79%7.08%-13.38%1.91%7.40%10.19%-1.90%5.21%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		-0.06%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, PSRAX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции PSRAX превзошли акции BAGIX по среднегодовой доходности: 3.21% против 2.07% соответственно.

PSRAX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.54%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.44%
10 лет*
3.21%

BAGIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.14%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Strategic Income Fund

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Часто сравнивают с PSRAX:
PSRAX с MUNIPSRAX с SCHDPSRAX с FSTAXPSRAX с PIGFXPSRAX с PMAIXPSRAX с MYFRXPSRAX с PCGRX
Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с bndBAGIX с MWTIXBAGIX с BHYIXBAGIX с OPIGX

Сравнение комиссий PSRAX и BAGIX

PSRAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.

PSRAX
Pioneer Strategic Income Fund
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I

Доходность на риск

PSRAX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRAX
Ранг доходности на риск PSRAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRAX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRAXBAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.02

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.47

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.74

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

5.08

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRAX vs. BAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRAX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа BAGIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRAX и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRAXBAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.08

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.43

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.98

+0.35

Корреляция

Корреляция между PSRAX и BAGIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRAX и BAGIX

Дивидендная доходность PSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности BAGIX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSRAX
Pioneer Strategic Income Fund		4.48%4.83%3.65%2.58%2.75%8.10%3.28%2.87%3.15%3.20%3.39%3.62%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.18%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%

Просадки

Сравнение просадок PSRAX и BAGIX

Максимальная просадка PSRAX за все время составила -18.59%, примерно равная максимальной просадке BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRAX и BAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSRAXBAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-18.62%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-2.63%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-18.60%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.59%

-18.62%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-1.84%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-2.36%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.90%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRAX и BAGIX

Текущая волатильность для Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) составляет 1.40%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что PSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSRAXBAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.50%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.49%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

4.28%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

5.90%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

4.88%

-0.15%