Сравнение PSRAX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
PSRAX управляется Amundi. Фонд был запущен 14 апр. 1999 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PSRAX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSRAX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | -0.60% | 10.29% | 2.79% | 7.08% | -13.38% | 1.91% | 7.40% | 10.19% | -1.90% | 5.21% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PSRAX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции PSRAX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 3.21% против 3.95% соответственно.
PSRAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 3.21%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSRAX и JMSIX
PSRAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
PSRAX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
PSRAX
JMSIX
Сравнение PSRAX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSRAX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.03 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.57 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.50 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.47 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 13.07 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSRAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.03 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.76 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.03 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.76 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между PSRAX и JMSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRAX и JMSIX
Дивидендная доходность PSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | 4.48% | 4.83% | 3.65% | 2.58% | 2.75% | 8.10% | 3.28% | 2.87% | 3.15% | 3.20% | 3.39% | 3.62% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSRAX и JMSIX
Максимальная просадка PSRAX за все время составила -18.59%, примерно равная максимальной просадке JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRAX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSRAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -18.40% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -1.64% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -11.39% | -7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.59% | -18.40% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -1.28% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.60% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.43% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSRAX и JMSIX
Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PSRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSRAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 0.77% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 1.67% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 2.59% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 3.69% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 3.85% | +0.88% |