PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSR с RNP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSR с RNP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSR (Invesco Active U.S. Real Estate Fund) is REIT fund actively managed by Invesco, while RNP (Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PSR returned 5.56%/yr vs 9.10%/yr for RNP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PSR и RNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSR показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у RNP с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям RNP по среднегодовой доходности: 5.56% против 9.10% соответственно.

PSR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.68%
С начала года
11.64%
6 месяцев
10.94%
1 год
11.98%
3 года*
8.70%
5 лет*
2.13%
10 лет*
5.56%

RNP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.17%
С начала года
8.10%
6 месяцев
5.24%
1 год
3.05%
3 года*
12.47%
5 лет*
3.30%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSR и RNP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		11.64%2.63%1.79%8.34%-25.52%41.71%-6.04%28.76%-4.58%11.95%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		8.10%2.57%11.88%7.73%-19.95%32.84%3.31%43.14%-9.46%19.65%

Correlation

The correlation between PSR and RNP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2008 г.

0.63

The correlation between PSR and RNP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с PSR:
PSR с IYRPSR с VNQPSR с IJJPSR с XLREPSR с QQQPSR с SCHHPSR с O
Часто сравнивают с RNP:
RNP с RQIRNP с UTFRNP с VNQRNP с PFFRRNP с CEFSRNP с PFFRNP с RMT

Доходность на риск

PSR vs. RNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSR
Ранг доходности на риск PSR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RNP
Ранг доходности на риск RNP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSR c RNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRRNPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.24

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
0.42

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

0.25

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

0.56

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSR vs. RNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSR на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа RNP равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSR и RNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRRNPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.24

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.16

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.30

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PSR и RNP

Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки RNP в -86.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и RNP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRRNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-86.93%

+44.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-12.24%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.58%

-19.71%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-36.19%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-56.68%

+14.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-2.97%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-13.13%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

5.43%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PSR и RNP

Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что PSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRRNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.63%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.60%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

12.61%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

20.82%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

24.22%

-3.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSR и RNP

Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности RNP в 7.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		2.43%2.56%3.06%2.93%2.95%2.12%3.09%2.55%2.64%0.14%3.60%3.20%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		7.85%8.22%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%

Часто задаваемые вопросы

PSR and RNP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSR has higher volatility (3.87%) compared to RNP (3.63%). In terms of maximum drawdown, PSR dropped -42.31% vs RNP's -86.93%.

PSR currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSR и RNP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор