Сравнение PSR с RNP
PSR (Invesco Active U.S. Real Estate Fund) is REIT fund actively managed by Invesco, while RNP (Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PSR returned 5.88%/yr vs 8.51%/yr for RNP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PSR и RNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у RNP с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям RNP по среднегодовой доходности: 5.88% против 8.51% соответственно.
PSR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 16.33%
- 6 месяцев
- 16.03%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 5.88%
RNP
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- -2.45%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам PSR и RNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 16.33% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -4.58% | 11.95% |
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 6.41% | 2.57% | 11.88% | 7.73% | -19.95% | 32.84% | 3.31% | 43.14% | -9.46% | 19.65% |
Correlation
The correlation between PSR and RNP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2008 г. | 0.63 |
The correlation between PSR and RNP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSR vs. RNP — Ранг доходности на риск
PSR
RNP
Сравнение PSR c RNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSR | RNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.20 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | -0.45 | +5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSR и RNP
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки RNP в -86.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и RNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSR | RNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -86.93% | +44.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -12.24% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.58% | -19.71% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -36.19% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -56.68% | +14.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -4.49% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -13.10% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 5.52% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и RNP
Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеют волатильность 5.32% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSR | RNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.24% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 10.35% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 13.35% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 20.84% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 24.26% | -3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и RNP
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности RNP в 8.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.54% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 8.03% | 8.22% | 7.81% | 8.10% | 13.26% | 5.20% | 6.52% | 6.25% | 8.36% | 7.00% | 7.75% | 8.03% |
Часто задаваемые вопросы
PSR and RNP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSR has higher volatility (5.32%) compared to RNP (5.24%). In terms of maximum drawdown, PSR dropped -42.31% vs RNP's -86.93%.
PSR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSR и RNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор