PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSR с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSR с RLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSR (Invesco Active U.S. Real Estate Fund) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - PSR is a REIT fund actively managed by Invesco, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past 10 years, PSR returned 5.56%/yr vs 8.56%/yr for RLY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PSR charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности PSR и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSR показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям RLY по среднегодовой доходности: 5.56% против 8.56% соответственно.

PSR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.68%
С начала года
11.64%
6 месяцев
10.94%
1 год
11.98%
3 года*
8.70%
5 лет*
2.13%
10 лет*
5.56%

RLY

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
17.13%
6 месяцев
18.27%
1 год
31.78%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.43%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSR и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		11.64%2.63%1.79%8.34%-25.52%41.71%-6.04%28.76%-4.58%11.95%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		17.13%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between PSR and RLY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.46

The correlation between PSR and RLY shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSR и RLY

Секторы
PSR
RLY

Недвижимость

99.9%
5.4%

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Сырьевые материалы

0.0%
25.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

30.1%

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

-

16.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

15.9%

Недвижимость

PSR
99.9%
RLY
5.4%

Финансовые услуги

PSR
0.1%
RLY
0.0%

Сырьевые материалы

PSR
0.0%
RLY
25.1%

Коммуникационные услуги

PSR

-

RLY

-

Потребительский циклический сектор

PSR

-

RLY
2.6%

Потребительский защитный сектор

PSR

-

RLY
3.6%

Энергетика

PSR

-

RLY
30.1%

Здравоохранение

PSR

-

RLY
0.8%

Промышленность

PSR

-

RLY
16.5%

Технологии

PSR

-

RLY

-

Коммунальные услуги

PSR

-

RLY
15.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с PSR:
PSR с IYRPSR с VNQPSR с IJJPSR с XLREPSR с QQQPSR с SCHHPSR с O
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

PSR vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSR
Ранг доходности на риск PSR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSR c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
3.17

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
4.33

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.60

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

8.60

-7.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

31.17

-26.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSR vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSR на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа RLY равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSR и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

3.17

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.77

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.62

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PSR и RLY

Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-37.75%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-3.71%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.58%

-10.08%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-18.94%

-15.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-34.17%

-8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-1.60%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-9.46%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.02%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PSR и RLY

Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что PSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.00%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

8.15%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

10.06%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

13.54%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

13.81%

+6.49%

Сравнение комиссий PSR и RLY

PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSR и RLY

Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности RLY в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		2.43%2.56%3.06%2.93%2.95%2.12%3.09%2.55%2.64%0.14%3.60%3.20%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.86%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

PSR and RLY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSR has higher volatility (3.87%) compared to RLY (3.00%). In terms of maximum drawdown, PSR dropped -42.31% vs RLY's -37.75%.

On 10-year performance, RLY leads with 8.56% vs 5.56% for PSR. On fees, PSR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RLY has performed better with a 8.56% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

RLY has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.43% for PSR.

PSR is categorized as REIT, while RLY is Hedge Fund. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.35% for PSR and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSR и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор