PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSR с GQRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSR с GQRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSR (Invesco Active U.S. Real Estate Fund) and GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) are both REIT funds. PSR is actively managed, while GQRE is passively managed. Over the past 10 years, PSR returned 5.79%/yr vs 3.85%/yr for GQRE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PSR charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for GQRE.

Доходность

Сравнение доходности PSR и GQRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSR показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у GQRE с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции PSR превзошли акции GQRE по среднегодовой доходности: 5.79% против 3.85% соответственно.

PSR

1 день
1.86%
1 месяц
0.90%
С начала года
13.71%
6 месяцев
13.34%
1 год
13.92%
3 года*
9.74%
5 лет*
2.51%
10 лет*
5.79%

GQRE

1 день
0.88%
1 месяц
-1.20%
С начала года
8.29%
6 месяцев
9.03%
1 год
12.75%
3 года*
10.84%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSR и GQRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		13.71%2.63%1.79%8.34%-25.52%41.71%-6.04%28.76%-4.58%11.95%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		8.29%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%

Correlation

The correlation between PSR and GQRE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.84

The correlation between PSR and GQRE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSR и GQRE

Секторы
PSR
GQRE

Недвижимость

99.9%
87.9%

Финансовые услуги

0.1%
2.0%

Сырьевые материалы

0.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

0.2%

Технологии

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Недвижимость

PSR
99.9%
GQRE
87.9%

Финансовые услуги

PSR
0.1%
GQRE
2.0%

Сырьевые материалы

PSR
0.0%
GQRE
0.0%

Коммуникационные услуги

PSR

-

GQRE
0.5%

Потребительский циклический сектор

PSR

-

GQRE
1.0%

Потребительский защитный сектор

PSR

-

GQRE
0.5%

Энергетика

PSR

-

GQRE

-

Здравоохранение

PSR

-

GQRE
0.6%

Промышленность

PSR

-

GQRE
0.2%

Технологии

PSR

-

GQRE
0.8%

Коммунальные услуги

PSR

-

GQRE
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с PSR:
PSR с IYRPSR с VNQPSR с IJJPSR с XLREPSR с QQQPSR с SCHHPSR с O
Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с RLYGQRE с UCONGQRE с SPREGQRE с XLREGQRE с MORTGQRE с vnqi

Доходность на риск

PSR vs. GQRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSR
Ранг доходности на риск PSR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSR c GQRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRGQREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.10

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.55

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.26

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

4.80

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSR vs. GQRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQRE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSR и GQRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRGQREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.10

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.13

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.30

+0.21

Просадки

Сравнение просадок PSR и GQRE

Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, примерно равная максимальной просадке GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и GQRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRGQREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-41.87%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-10.15%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.58%

-16.17%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-35.08%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-41.87%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-2.58%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-9.23%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.66%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PSR и GQRE

Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что PSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRGQREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.56%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

8.80%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

11.66%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

16.46%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

17.66%

+2.65%

Сравнение комиссий PSR и GQRE

PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GQRE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSR и GQRE

Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности GQRE в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.32%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		2.38%2.56%3.06%2.93%2.95%2.12%3.09%2.55%2.64%0.14%3.60%3.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PSR and GQRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSR has higher volatility (4.29%) compared to GQRE (3.56%). In terms of maximum drawdown, PSR dropped -42.31% vs GQRE's -41.87%.

On 10-year performance, PSR leads with 5.79% vs 3.85% for GQRE. On fees, PSR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GQRE has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSR has performed better with a 5.79% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for GQRE.

GQRE has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.38% for PSR.

They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.35% for PSR and 0.45% for GQRE.

GQRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSR и GQRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор