Сравнение PSR с DFAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR).
PSR и DFAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PSR и DFAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSR и DFAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.25% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -13.64% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.46% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у DFAR с доходностью 3.46%.
PSR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 4.86%
DFAR
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и DFAR
PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFAR в 0.19%.
Доходность на риск
PSR vs. DFAR — Ранг доходности на риск
PSR
DFAR
Сравнение PSR c DFAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSR | DFAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 0.32 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSR | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.06 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между PSR и DFAR составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и DFAR
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности DFAR в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.62% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.98% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и DFAR
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и DFAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSR | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -32.27% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.10% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.97% | -6.75% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -14.76% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.13% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и DFAR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеют волатильность 4.52% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSR | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.48% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 9.28% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 16.06% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 19.32% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 19.32% | +0.98% |