PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQO с SIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSQO с SIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO).

PSQO и SIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSQO и SIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSQO и SIO

2026 (YTD)20252024
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		0.49%7.05%1.96%
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		0.22%9.29%-1.79%

Доходность по периодам

С начала года, PSQO показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у SIO с доходностью 0.22%.

PSQO

1 день
0.29%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIO

1 день
0.31%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.57%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palmer Square Credit Opportunities ETF

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Часто сравнивают с PSQO:
PSQO с JPLDPSQO с UYLDPSQO с PYLDPSQO с BALTPSQO с HFSIPSQO с PAAAPSQO с OOSP
Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с IDVOSIO с PHYLSIO с GHMSSIO с LCF

Сравнение комиссий PSQO и SIO

PSQO берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SIO в 0.65%.

SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF

Доходность на риск

PSQO vs. SIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQO
Ранг доходности на риск PSQO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQO c SIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQOSIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.89

1.39

+2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.21

1.99

+4.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.26

+0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.10

2.57

+5.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.68

8.75

+20.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQO vs. SIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQO на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа SIO равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQO и SIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQOSIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

1.39

+2.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.09

1.34

+1.76

Корреляция

Корреляция между PSQO и SIO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQO и SIO

Дивидендная доходность PSQO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности SIO в 6.92%

TTM2025202420232022
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		4.18%4.45%1.40%0.00%0.00%
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.92%6.80%5.30%5.37%3.12%

Просадки

Сравнение просадок PSQO и SIO

Максимальная просадка PSQO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки SIO в -6.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQO и SIO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSQOSIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.76%

-6.94%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-2.62%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.69%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-1.25%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.77%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQO и SIO

Текущая волатильность для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) составляет 0.64%, в то время как у Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что PSQO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSQOSIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.49%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

2.97%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

4.73%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

5.05%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

5.05%

-3.05%