PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQO с DIAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSQO с DIAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).

PSQO и DIAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PSQO и DIAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSQO и DIAL

2026 (YTD)20252024
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		0.49%7.05%1.96%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		-0.45%9.93%-3.39%

Доходность по периодам

С начала года, PSQO показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью -0.45%.

PSQO

1 день
0.29%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.29%
1 год
6.06%
3 года*
5.14%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palmer Square Credit Opportunities ETF

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Часто сравнивают с PSQO:
PSQO с JPLDPSQO с UYLDPSQO с PYLDPSQO с BALTPSQO с HFSIPSQO с PAAAPSQO с OOSP
Часто сравнивают с DIAL:
DIAL с BINCDIAL с UCONDIAL с CGMSDIAL с ILTBDIAL с SHYGDIAL с TQQQDIAL с SJNK

Сравнение комиссий PSQO и DIAL

PSQO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.

PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Доходность на риск

PSQO vs. DIAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQO
Ранг доходности на риск PSQO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DIAL
Ранг доходности на риск DIAL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQO c DIAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQODIALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.89

1.36

+2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.21

1.97

+4.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.26

+0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.10

1.93

+6.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.68

8.22

+21.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQO vs. DIAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQO на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа DIAL равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQO и DIAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQODIALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

1.36

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.09

0.34

+2.75

Корреляция

Корреляция между PSQO и DIAL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQO и DIAL

Дивидендная доходность PSQO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности DIAL в 4.88%

TTM202520242023202220212020201920182017
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		4.18%4.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		4.88%4.81%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%

Просадки

Сравнение просадок PSQO и DIAL

Максимальная просадка PSQO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQO и DIAL.

Загрузка...

Показатели просадок

PSQODIALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.76%

-22.19%

+21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-3.34%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-2.19%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-5.63%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.79%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQO и DIAL

Текущая волатильность для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) составляет 0.64%, в то время как у Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что PSQO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSQODIALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

2.10%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

2.77%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

4.48%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

7.00%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

7.07%

-5.07%