PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQO с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSQO с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

PSQO и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSQO и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSQO и BALT

2026 (YTD)20252024
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		0.49%7.05%1.96%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%2.93%

Доходность по периодам

PSQO

1 день
0.29%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palmer Square Credit Opportunities ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с PSQO:
PSQO с JPLDPSQO с UYLDPSQO с PYLDPSQO с HFSIPSQO с PAAAPSQO с OOSPPSQO с FLXR
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий PSQO и BALT

PSQO берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.

BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF

Доходность на риск

PSQO vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQO
Ранг доходности на риск PSQO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQO c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQOBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.89

1.51

+2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.21

2.32

+3.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.43

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.10

1.95

+6.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.68

12.95

+16.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQO vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQO на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа BALT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQO и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQOBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

1.51

+2.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.09

1.71

+1.38

Корреляция

Корреляция между PSQO и BALT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQO и BALT

Дивидендная доходность PSQO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		4.18%4.45%1.40%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSQO и BALT

Максимальная просадка PSQO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQO и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

PSQOBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.76%

-4.89%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-3.48%

+2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.92%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.35%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.52%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQO и BALT

Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) имеют волатильность 0.64% и 0.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSQOBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.62%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

1.84%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

4.48%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

3.36%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

3.36%

-1.36%