Сравнение PSQ с YXI
PSQ (ProShares Short QQQ) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both Inverse Equities funds from ProShares - PSQ tracks the NASDAQ-100 Index (-100%) while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -19.16%/yr vs -8.18%/yr for YXI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -16.05%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям YXI по среднегодовой доходности: -19.16% против -8.18% соответственно.
PSQ
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -16.05%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -18.85%
- 5 лет*
- -14.47%
- 10 лет*
- -19.16%
YXI
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- -11.86%
- 5 лет*
- -2.76%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение доходности по годам PSQ и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -16.05% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.60% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
Correlation
The correlation between PSQ and YXI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2010 г. | 0.51 |
The correlation between PSQ and YXI shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. YXI — Ранг доходности на риск
PSQ
YXI
Сравнение PSQ c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.03 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.07 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 0.13 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.62 | 0.05 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | -0.09 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | -0.30 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.30 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и YXI
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -81.15% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.93% | -14.21% | -12.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -53.12% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | -57.65% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.98% | -64.92% | -24.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.24% | -78.03% | -20.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.98% | -54.31% | -19.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.52% | 7.79% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и YXI
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 4.51%, в то время как у ProShares Short FTSE China 50 (YXI) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 7.25% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 14.87% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 19.93% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 31.39% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 27.42% | -5.17% |
Сравнение комиссий PSQ и YXI
И PSQ, и YXI имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и YXI
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности YXI в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 5.21% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and YXI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YXI has higher volatility (7.25%) compared to PSQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs YXI's -81.15%.
On 10-year performance, YXI leads with -8.18% vs -19.16% for PSQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YXI has performed better with a -8.18% return vs -19.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQ and YXI have the same expense ratio: 0.95% per year.
PSQ has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 2.85% for YXI.
PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%).
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор