PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с WDAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с WDAY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while WDAY (Workday, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PSQ returned -19.02%/yr vs 6.36%/yr for WDAY. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и WDAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Workday, Inc. (WDAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -13.33%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -33.07%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям WDAY по среднегодовой доходности: -19.02% против 6.36% соответственно.

PSQ

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-11.75%
1 год
-23.25%
3 года*
-18.03%
5 лет*
-13.88%
10 лет*
-19.02%

WDAY

1 день
-0.36%
1 месяц
12.46%
С начала года
-33.07%
6 месяцев
-34.95%
1 год
-43.11%
3 года*
-11.07%
5 лет*
-8.61%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и WDAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.33%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
WDAY
Workday, Inc.		-33.07%-16.76%-6.53%64.98%-38.75%14.01%45.70%2.99%56.95%53.94%

Correlation

The correlation between PSQ and WDAY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г.

-0.56

Over the past year, the inverse relationship between PSQ and WDAY has weakened: their correlation has moved from -0.56 to -0.16, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

Workday, Inc.

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с WDAY:
WDAY с CRMWDAY с ADPWDAY с MSFTWDAY с VOOWDAY с QQQWDAY с ITWDAY с LTL

Доходность на риск

PSQ vs. WDAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
WDAY
Ранг доходности на риск WDAY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c WDAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQWDAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
-1.00

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
-1.48

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.82

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.78

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

-1.46

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQ vs. WDAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа WDAY равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и WDAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQWDAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

-1.00

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

-0.22

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

0.16

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.21

-0.97

Просадки

Сравнение просадок PSQ и WDAY

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и WDAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQWDAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-63.38%

-34.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.86%

-55.52%

+28.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-63.38%

+13.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-63.38%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

-63.38%

-25.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.19%

-53.20%

-44.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.99%

-20.93%

-53.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.63%

29.64%

-17.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и WDAY

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.66%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQWDAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

19.95%

-13.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

37.34%

-24.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

43.49%

-26.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

38.94%

-16.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

38.91%

-16.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и WDAY

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		5.05%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and WDAY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDAY has higher volatility (19.95%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs WDAY's -63.38%.

WDAY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и WDAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор