Сравнение PSQ с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Short S&P500 (SH).
PSQ и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSQ и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 7.10% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.77% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям SH по среднегодовой доходности: -17.21% против -11.84% соответственно.
PSQ
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- -17.44%
- 3 года*
- -14.62%
- 5 лет*
- -10.93%
- 10 лет*
- -17.21%
SH
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- -9.86%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- -11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSQ и SH
PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
PSQ vs. SH — Ранг доходности на риск
PSQ
SH
Сравнение PSQ c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | -0.63 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | -0.79 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.89 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.45 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.55 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.63 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | -0.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | -0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.56 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PSQ и SH составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и SH
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SH в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.08% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.92% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и SH
Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.99%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSQ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.99% | -94.26% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -26.61% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.95% | -40.35% | -14.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -74.31% | -12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.76% | -93.82% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.76% | -67.49% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.21% | 21.81% | +5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и SH
ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSQ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.30% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 9.43% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 18.17% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 16.87% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 17.99% | +4.22% |