PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с SH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds from ProShares - PSQ tracks the NASDAQ-100 Index (-100%) while SH tracks the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -19.16%/yr vs -12.88%/yr for SH. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -16.05%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям SH по среднегодовой доходности: -19.16% против -12.88% соответственно.

PSQ

1 день
0.48%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-16.05%
6 месяцев
-14.67%
1 год
-25.77%
3 года*
-18.85%
5 лет*
-14.47%
10 лет*
-19.16%

SH

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-7.88%
1 год
-17.62%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-9.14%
10 лет*
-12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-16.05%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
SH
ProShares Short S&P500		-8.37%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between PSQ and SH is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.89

The correlation between PSQ and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSQ и SH

Секторы
PSQ
SH

Финансовые услуги

74.7%
91.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSQ
74.7%
SH
91.6%

Сырьевые материалы

PSQ

-

SH

-

Коммуникационные услуги

PSQ

-

SH

-

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

SH

-

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

SH

-

Энергетика

PSQ

-

SH

-

Здравоохранение

PSQ

-

SH

-

Промышленность

PSQ

-

SH

-

Недвижимость

PSQ

-

SH

-

Технологии

PSQ

-

SH

-

Коммунальные услуги

PSQ

-

SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

PSQ vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.62
-1.50

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
-2.16

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.77

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.97

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.06

-1.77

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQ vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.62

-1.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

-0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

-0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

-0.59

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PSQ и SH

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-94.66%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.93%

-18.28%

-8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-38.82%

-10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-44.53%

-16.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

-76.12%

-12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.24%

-94.64%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.98%

-67.73%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.52%

9.95%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и SH

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.79%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

8.92%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

11.79%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

16.85%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

18.01%

+4.24%

Сравнение комиссий PSQ и SH

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и SH

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности SH в 4.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		5.21%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
SH
ProShares Short S&P500		4.52%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PSQ and SH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSQ has higher volatility (4.51%) compared to SH (2.79%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs SH's -94.66%.

On 10-year performance, SH leads with -12.88% vs -19.16% for PSQ. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SH has performed better with a -12.88% return vs -19.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 4.52% for SH.

PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while SH tracks S&P 500 (-100%). Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.90% for SH.

SH currently has the higher Sharpe Ratio (-1.50 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор