Сравнение PSQ с ROKU
PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while ROKU (Roku, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PSQ returned -13.88%/yr vs -18.31%/yr for ROKU. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и ROKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 13.90%.
PSQ
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -11.75%
- 1 год
- -23.25%
- 3 года*
- -18.03%
- 5 лет*
- -13.88%
- 10 лет*
- -19.02%
ROKU
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 57.41%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -18.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQ и ROKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -13.33% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -7.39% |
ROKU Roku, Inc. | 13.90% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -40.83% | 120.34% |
Correlation
The correlation between PSQ and ROKU is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2017 г. | -0.50 |
The correlation between PSQ and ROKU has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.49 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. ROKU — Ранг доходности на риск
PSQ
ROKU
Сравнение PSQ c ROKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | ROKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.24 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.08 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 5.91 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.39 | 1.30 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | -0.28 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.29 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и ROKU
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и ROKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -91.91% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.86% | -27.69% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -51.65% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | -91.91% | +31.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.19% | -74.23% | -23.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.99% | -52.82% | -21.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 9.74% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и ROKU
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.66%, в то время как у Roku, Inc. (ROKU) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 9.01% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 31.22% | -18.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 44.52% | -27.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 66.61% | -44.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 73.37% | -51.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и ROKU
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как ROKU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 5.05% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
ROKU Roku, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and ROKU have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROKU has higher volatility (9.01%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs ROKU's -91.91%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и ROKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор