PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSQ с ROKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с ROKU

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while ROKU (Roku, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PSQ returned -12.10%/yr vs -19.34%/yr for ROKU. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и ROKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Roku, Inc. (ROKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -10.98%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 32.85%.

PSQ

1 день
-0.08%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
-10.27%
С начала года
-10.98%
1 год
-17.01%
3 года*
-15.84%
5 лет*
-12.10%
10 лет*
-18.39%
Всё время*
-16.45%

ROKU

1 день
-0.21%
1 месяц
4.39%
6 месяцев
39.04%
С начала года
32.85%
1 год
54.50%
3 года*
25.17%
5 лет*
-19.34%
10 лет*
—
Всё время*
28.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и ROKU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-10.98%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-7.28%
ROKU
Roku, Inc.		32.85%45.94%-18.90%125.21%-82.16%-31.27%147.96%337.01%-40.83%228.14%

Correlation

The correlation between PSQ and ROKU is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

-0.50

The correlation between PSQ and ROKU has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.46 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

Roku, Inc.

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY
Часто сравнивают с ROKU:
ROKU с NFLXROKU с SPYROKU с NVDAROKU с DOCNROKU с CMCSAROKU с FVRRROKU с BBW

Доходность на риск

PSQ vs. ROKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
ROKU
Ранг доходности на риск ROKU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKU: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c ROKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQROKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.16

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
1.82

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.98

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

5.56

-6.95

PSQ vs. ROKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа ROKU равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и ROKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и ROKU

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и ROKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQROKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-91.91%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-27.69%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-51.65%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-91.91%

+31.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.14%

-69.94%

-28.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.11%

-53.03%

-21.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.24%

9.84%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и ROKU

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQROKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

4.36%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

34.86%

-19.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

47.32%

-28.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

66.87%

-44.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

75.06%

-52.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и ROKU

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как ROKU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		4.31%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
ROKU
Roku, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and ROKU have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (7.37%) compared to ROKU (4.36%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs ROKU's -91.91%.

ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и ROKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор