Сравнение PSQ с RDY
PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited) is a stock. Over the past 10 years, PSQ returned -19.15%/yr vs 4.69%/yr for RDY. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и RDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у RDY с доходностью -5.27%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям RDY по среднегодовой доходности: -19.15% против 4.69% соответственно.
PSQ
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -14.02%
- 6 месяцев
- -14.04%
- 1 год
- -24.40%
- 3 года*
- -17.58%
- 5 лет*
- -13.78%
- 10 лет*
- -19.15%
RDY
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- -15.30%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам PSQ и RDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -14.02% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | -5.27% | -10.53% | 14.13% | 36.47% | -19.74% | -7.33% | 76.80% | 8.45% | 0.37% | -16.46% |
Correlation
The correlation between PSQ and RDY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | -0.32 |
The correlation between PSQ and RDY shifts across timeframes, from -0.32 (all time) to -0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. RDY — Ранг доходности на риск
PSQ
RDY
Сравнение PSQ c RDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | RDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.84 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | -1.52 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и RDY
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки RDY в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и RDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | RDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -60.62% | -37.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.86% | -20.65% | -6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -26.61% | -23.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | -35.25% | -25.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.98% | -47.13% | -41.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.20% | -20.54% | -77.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.99% | -21.92% | -52.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.96% | 13.31% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и RDY
ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | RDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.24% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 17.41% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 23.20% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 23.26% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 26.58% | -4.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и RDY
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности RDY в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 5.09% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | 0.69% | 0.65% | 0.60% | 1.39% | 1.48% | 1.04% | 0.46% | 0.71% | 0.00% | 0.78% | 0.62% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and RDY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSQ has higher volatility (7.39%) compared to RDY (6.24%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs RDY's -60.62%.
RDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и RDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор