PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSQ с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с QQQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSQ (ProShares Short QQQ) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. PSQ is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, PSQ returned -18.69% vs 20.53% for QQQI. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.56%.

PSQ

1 день
1.67%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
-11.38%
С начала года
-12.26%
1 год
-18.69%
3 года*
-15.73%
5 лет*
-12.57%
10 лет*
-18.59%

QQQI

1 день
-1.58%
1 месяц
-2.07%
6 месяцев
8.49%
С начала года
9.56%
1 год
20.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и QQQI

2026 (YTD)20252024
PSQ
ProShares Short QQQ		-12.26%-15.51%-12.25%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.56%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between PSQ and QQQI is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

-0.98

The correlation between PSQ and QQQI has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSQ и QQQI

Секторы
PSQ
QQQI

Финансовые услуги

83.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

3.0%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.1%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Финансовые услуги

PSQ
83.3%
QQQI
0.2%

Сырьевые материалы

PSQ

-

QQQI
1.0%

Коммуникационные услуги

PSQ

-

QQQI
14.2%

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

QQQI
11.3%

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

QQQI
6.5%

Энергетика

PSQ

-

QQQI
0.5%

Здравоохранение

PSQ

-

QQQI
3.9%

Промышленность

PSQ

-

QQQI
3.0%

Недвижимость

PSQ

-

QQQI
0.1%

Технологии

PSQ

-

QQQI
58.1%

Коммунальные услуги

PSQ

-

QQQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с IQQQ

Доходность на риск

PSQ vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.33

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
1.82

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.25

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.15

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

8.80

-10.34

PSQ vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и QQQI

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-20.00%

-78.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-9.61%

-15.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.16%

-3.58%

-94.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.10%

-2.21%

-71.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.11%

2.34%

+9.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и QQQI

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

6.52%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

12.89%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

15.53%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

17.60%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

17.60%

+4.80%

Сравнение комиссий PSQ и QQQI

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и QQQI

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности QQQI в 13.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		4.37%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.87%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and QQQI have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (7.47%) compared to QQQI (6.52%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 20.53% vs -18.69% for PSQ. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 20.53% return vs -18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

QQQI has the higher dividend yield at 13.87%, compared with 4.37% for PSQ.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and Neos. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор