PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с PDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с PDD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while PDD (Pinduoduo Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PSQ returned -13.88%/yr vs -8.02%/yr for PDD. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и PDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Pinduoduo Inc. (PDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -13.33%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -27.14%.

PSQ

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-11.75%
1 год
-23.25%
3 года*
-18.03%
5 лет*
-13.88%
10 лет*
-19.02%

PDD

1 день
-2.88%
1 месяц
-16.36%
С начала года
-27.14%
6 месяцев
-29.76%
1 год
-17.87%
3 года*
2.78%
5 лет*
-8.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и PDD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.33%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%14.48%
PDD
Pinduoduo Inc.		-27.14%16.91%-33.71%79.41%39.88%-67.19%369.78%68.54%-15.96%

Correlation

The correlation between PSQ and PDD is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

Pinduoduo Inc.

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с PDD:
PDD с JDPDD с MELIPDD с SPYPDD с SPGIPDD с MARPDD с AAPLPDD с VTI

Доходность на риск

PSQ vs. PDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
PDD
Ранг доходности на риск PDD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c PDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQPDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
-0.55

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
-0.59

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.93

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.45

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

-0.95

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQ vs. PDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа PDD равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и PDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQPDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

-0.55

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

-0.12

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.22

-0.98

Просадки

Сравнение просадок PSQ и PDD

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и PDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQPDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-87.41%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.86%

-40.19%

+13.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-47.57%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-80.88%

+19.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.19%

-59.26%

-38.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.99%

-39.30%

-34.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.63%

18.86%

-6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и PDD

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.66%, в то время как у Pinduoduo Inc. (PDD) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQPDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

15.43%

-8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

25.54%

-12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

32.57%

-15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

68.12%

-45.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

69.46%

-47.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и PDD

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как PDD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PDD
Pinduoduo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.05%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and PDD have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDD has higher volatility (15.43%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs PDD's -87.41%.

PDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и PDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор