PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSQ с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSQ (ProShares Short QQQ) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -18.59%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -18.59% против 9.76% соответственно.

PSQ

1 день
1.67%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
-11.38%
С начала года
-12.26%
1 год
-18.69%
3 года*
-15.73%
5 лет*
-12.57%
10 лет*
-18.59%

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-12.26%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between PSQ and NOBL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.58

Over the past year, the inverse relationship between PSQ and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.58 to -0.09, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов PSQ и NOBL

Секторы
PSQ
NOBL

Финансовые услуги

83.3%
12.8%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Финансовые услуги

PSQ
83.3%
NOBL
12.8%

Сырьевые материалы

PSQ

-

NOBL
10.2%

Коммуникационные услуги

PSQ

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

NOBL
5.3%

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

NOBL
23.6%

Энергетика

PSQ

-

NOBL
2.9%

Здравоохранение

PSQ

-

NOBL
10.2%

Промышленность

PSQ

-

NOBL
20.2%

Недвижимость

PSQ

-

NOBL
4.6%

Технологии

PSQ

-

NOBL
4.6%

Коммунальные услуги

PSQ

-

NOBL
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

PSQ vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.27

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
1.95

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.22

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.64

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

4.15

-5.69

PSQ vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и NOBL

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-35.43%

-62.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-9.11%

-15.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-15.36%

-34.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-17.92%

-42.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.91%

-35.43%

-52.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.16%

-0.69%

-97.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.10%

-3.47%

-70.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.11%

3.60%

+8.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и NOBL

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

4.72%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

8.85%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

11.82%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

14.47%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

16.61%

+5.79%

Сравнение комиссий PSQ и NOBL

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и NOBL

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности NOBL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
PSQ
ProShares Short QQQ		4.37%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and NOBL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (7.47%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs -18.59% for PSQ. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs -18.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 2.03% for NOBL.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while NOBL is Dividend. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор