PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с NOBL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -19.35%/yr vs 10.02%/yr for NOBL. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -19.35% против 10.02% соответственно.

PSQ

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-12.23%
1 год
-22.22%
3 года*
-17.53%
5 лет*
-13.26%
10 лет*
-19.35%

NOBL

1 день
0.42%
1 месяц
2.70%
С начала года
6.93%
6 месяцев
5.89%
1 год
12.41%
3 года*
8.66%
5 лет*
6.13%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.66%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		6.93%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between PSQ and NOBL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.59

Over the past year, the inverse relationship between PSQ and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.59 to -0.16, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов PSQ и NOBL

Секторы
PSQ
NOBL

Финансовые услуги

95.1%
12.8%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Финансовые услуги

PSQ
95.1%
NOBL
12.8%

Сырьевые материалы

PSQ

-

NOBL
10.2%

Коммуникационные услуги

PSQ

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

NOBL
5.3%

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

NOBL
23.6%

Энергетика

PSQ

-

NOBL
2.9%

Здравоохранение

PSQ

-

NOBL
10.2%

Промышленность

PSQ

-

NOBL
20.2%

Недвижимость

PSQ

-

NOBL
4.6%

Технологии

PSQ

-

NOBL
4.6%

Коммунальные услуги

PSQ

-

NOBL
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

PSQ vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.09

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
1.66

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.19

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.37

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

3.47

-5.40

PSQ vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и NOBL

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-35.43%

-62.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-9.11%

-15.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-15.36%

-34.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-17.92%

-42.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

-35.43%

-53.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.19%

-2.89%

-95.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.03%

-3.48%

-70.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.68%

3.59%

+8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и NOBL

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

3.31%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

8.22%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

11.47%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

14.38%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

16.60%

+5.77%

Сравнение комиссий PSQ и NOBL

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и NOBL

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности NOBL в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.05%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.07%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and NOBL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (8.94%) compared to NOBL (3.31%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 10.02% vs -19.35% for PSQ. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 10.02% return vs -19.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 2.05% for NOBL.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while NOBL is Dividend. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор