Сравнение PSQ с MSFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short QQQ (PSQ) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD).
PSQ и MSFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и MSFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSQ и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 7.10% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 10.16% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 28.73%.
PSQ
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- -17.44%
- 3 года*
- -14.62%
- 5 лет*
- -10.93%
- 10 лет*
- -17.21%
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSQ и MSFD
PSQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Доходность на риск
PSQ vs. MSFD — Ранг доходности на риск
PSQ
MSFD
Сравнение PSQ c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | -0.01 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | 0.17 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.02 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 0.03 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.01 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.39 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PSQ и MSFD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и MSFD
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности MSFD в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.08% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и MSFD
Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.99%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и MSFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSQ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.99% | -59.90% | -38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -34.84% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.76% | -41.94% | -55.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.76% | -41.28% | -32.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.21% | 25.22% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и MSFD
ProShares Short QQQ (PSQ) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеют волатильность 6.57% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSQ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 6.60% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 18.84% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 26.78% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 25.77% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 25.77% | -3.56% |