Сравнение PSQ с MSFD
PSQ (ProShares Short QQQ) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - PSQ tracks the NASDAQ-100 Index (-100%) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, PSQ returned -17.53%/yr vs -2.41%/yr for MSFD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSQ charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 28.64%.
PSQ
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -13.66%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- -22.22%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- -13.26%
- 10 лет*
- -19.35%
MSFD
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 13.50%
- С начала года
- 28.64%
- 6 месяцев
- 29.98%
- 1 год
- 32.03%
- 3 года*
- -2.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQ и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -13.66% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 8.06% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.64% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Correlation
The correlation between PSQ and MSFD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between PSQ and MSFD has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. MSFD — Ранг доходности на риск
PSQ
MSFD
Сравнение PSQ c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.24 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.38 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | 4.48 | -6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и MSFD
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -59.90% | -38.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -23.25% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -40.50% | -9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.19% | -41.98% | -56.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.03% | -41.61% | -32.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 7.18% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и MSFD
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 8.94%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 11.54% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 22.75% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 26.23% | -8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 26.25% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 26.25% | -3.88% |
Сравнение комиссий PSQ и MSFD
PSQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и MSFD
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности MSFD в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.07% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.07% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and MSFD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (11.54%) compared to PSQ (8.94%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs MSFD's -59.90%.
On 3-year performance, MSFD leads with -2.41% vs -17.53% for PSQ. On fees, PSQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 8.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -2.41% return vs -17.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
PSQ has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 3.07% for MSFD.
PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор