Сравнение PSQ с MELI
PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PSQ returned -18.39%/yr vs 28.13%/yr for MELI. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -10.98%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью -9.03%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: -18.39% против 28.13% соответственно.
PSQ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- -10.27%
- С начала года
- -10.98%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- -15.84%
- 5 лет*
- -12.10%
- 10 лет*
- -18.39%
- Всё время*
- -16.45%
MELI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- -11.69%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 28.13%
- Всё время*
- 26.51%
Сравнение доходности по годам PSQ и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -10.98% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -9.03% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between PSQ and MELI is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | -0.56 |
Over the past year, the inverse relationship between PSQ and MELI has weakened: their correlation has moved from -0.56 to -0.34, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. MELI — Ранг доходности на риск
PSQ
MELI
Сравнение PSQ c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.63 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.06 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и MELI
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -89.49% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -38.40% | +13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -40.82% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | -68.64% | +7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.74% | -69.12% | -18.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -29.89% | -68.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.11% | -23.63% | -50.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.24% | 22.69% | -10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и MELI
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 7.37%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 8.75% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 29.45% | -13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 39.82% | -21.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 49.77% | -26.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 48.89% | -26.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и MELI
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.31% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and MELI have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (8.75%) compared to PSQ (7.37%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs MELI's -89.49%.
MELI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор