PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с MELI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PSQ returned -19.02%/yr vs 28.28%/yr for MELI. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -13.33%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -19.97%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: -19.02% против 28.28% соответственно.

PSQ

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-11.75%
1 год
-23.25%
3 года*
-18.03%
5 лет*
-13.88%
10 лет*
-19.02%

MELI

1 день
0.26%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-19.97%
6 месяцев
-22.81%
1 год
-35.06%
3 года*
10.08%
5 лет*
4.13%
10 лет*
28.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и MELI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.33%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-19.97%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%

Correlation

The correlation between PSQ and MELI is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г.

-0.56

The correlation between PSQ and MELI shifts across timeframes, from -0.58 (5 years) to -0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

PSQ vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
-0.89

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
-1.14

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.85

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.86

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

-1.54

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQ vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа MELI равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQMELIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

-0.89

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

0.08

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

0.58

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.44

-1.20

Просадки

Сравнение просадок PSQ и MELI

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-89.49%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.86%

-40.82%

+13.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-40.82%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-68.64%

+7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

-69.12%

-19.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.19%

-38.32%

-59.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.99%

-23.58%

-50.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.63%

22.74%

-10.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и MELI

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.66%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

17.04%

-10.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

30.13%

-16.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

39.42%

-22.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

49.68%

-27.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

48.89%

-26.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и MELI

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.05%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and MELI have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELI has higher volatility (17.04%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs MELI's -89.49%.

MELI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор