PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSQ с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с IUSV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSQ (ProShares Short QQQ) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while IUSV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -18.59%/yr vs 11.78%/yr for IUSV. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: -18.59% против 11.78% соответственно.

PSQ

1 день
1.67%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
-11.38%
С начала года
-12.26%
1 год
-18.69%
3 года*
-15.73%
5 лет*
-12.57%
10 лет*
-18.59%

IUSV

1 день
0.95%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
7.64%
С начала года
10.74%
1 год
20.38%
3 года*
14.47%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и IUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-12.26%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		10.74%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Correlation

The correlation between PSQ and IUSV is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.72

The correlation between PSQ and IUSV shifts across timeframes, from -0.72 (all time) to -0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSQ и IUSV

Секторы
PSQ
IUSV

Финансовые услуги

83.3%
14.9%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

7.0%

Здравоохранение

-

11.1%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

3.7%

Технологии

-

21.7%

Коммунальные услуги

-

4.3%

Финансовые услуги

PSQ
83.3%
IUSV
14.9%

Сырьевые материалы

PSQ

-

IUSV
3.5%

Коммуникационные услуги

PSQ

-

IUSV
3.0%

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

IUSV
11.2%

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

IUSV
8.7%

Энергетика

PSQ

-

IUSV
7.0%

Здравоохранение

PSQ

-

IUSV
11.1%

Промышленность

PSQ

-

IUSV
10.9%

Недвижимость

PSQ

-

IUSV
3.7%

Технологии

PSQ

-

IUSV
21.7%

Коммунальные услуги

PSQ

-

IUSV
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с SCHDIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

PSQ vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.05

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.87

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.37

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

3.22

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

12.25

-13.79

PSQ vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа IUSV равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и IUSV

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-56.88%

-41.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-6.36%

-18.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-17.76%

-31.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-17.95%

-42.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.91%

-37.54%

-50.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.16%

0.00%

-98.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.10%

-6.27%

-67.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.11%

1.67%

+10.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и IUSV

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

2.50%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

7.34%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

10.01%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

14.50%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

16.98%

+5.42%

Сравнение комиссий PSQ и IUSV

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и IUSV

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности IUSV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.66%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
PSQ
ProShares Short QQQ		4.37%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and IUSV have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (7.47%) compared to IUSV (2.50%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs IUSV's -56.88%.

On 10-year performance, IUSV leads with 11.78% vs -18.59% for PSQ. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSV has performed better with a 11.78% return vs -18.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 1.66% for IUSV.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while IUSV is Large Cap Value Equities. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while IUSV tracks S&P 900 Value Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.04% for IUSV.

IUSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор