Сравнение PSQ с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short QQQ (PSQ) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
PSQ и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Value Index. Фонд был запущен 4 авг. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSQ или IUSV.
Основные характеристики
| PSQ | IUSV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.43% | 17.52% |
| Дох-ть за 1 год | -22.44% | 30.56% |
| Дох-ть за 3 года | -8.71% | 11.32% |
| Дох-ть за 5 лет | -20.23% | 12.40% |
| Дох-ть за 10 лет | -17.66% | 10.59% |
| Коэф-т Шарпа | -1.27 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | -1.86 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 0.79 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | -0.23 | 5.42 |
| Коэф-т Мартина | -1.56 | 17.44 |
| Индекс Язвы | 14.18% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 17.38% | 10.49% |
| Макс. просадка | -97.55% | -60.18% |
| Текущая просадка | -97.55% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между PSQ и IUSV составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и IUSV
С начала года, PSQ показывает доходность -16.43%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: -17.66% против 10.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSQ и IUSV
PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSQ c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и IUSV
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности IUSV в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 7.74% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.94% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.90% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.66% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и IUSV
Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.55%, что больше максимальной просадки IUSV в -60.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и IUSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и IUSV
ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.