PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSQ с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSQ и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSQ и IUSV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ
5.77%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.24%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: -17.31% против 11.61% соответственно.


PSQ

1 день
-1.24%
1 месяц
4.02%
С начала года
5.77%
6 месяцев
4.77%
1 год
-17.84%
3 года*
-14.97%
5 лет*
-11.15%
10 лет*
-17.31%

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short QQQ

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Сравнение комиссий PSQ и IUSV

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.


Доходность на риск

PSQ vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 77
Ранг коэф-та Мартина

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSQIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

0.84

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

1.27

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.19

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.07

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

4.98

-5.66

PSQ vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа IUSV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSQIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

0.84

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.71

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

0.68

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

0.59

-1.31

Корреляция

Корреляция между PSQ и IUSV составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и IUSV

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности IUSV в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSQ
ProShares Short QQQ
4.14%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок PSQ и IUSV

Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.99%, что больше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и IUSV.


Загрузка...

Показатели просадок


PSQIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.99%

-56.88%

-41.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-12.13%

-21.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.95%

-17.95%

-37.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.30%

-37.54%

-49.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.79%

-4.51%

-93.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.77%

-6.33%

-67.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.26%

2.61%

+24.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и IUSV

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSQIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

3.86%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

7.79%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

15.67%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

14.60%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

17.08%

+5.12%