Сравнение PSQ с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short QQQ (PSQ) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
PSQ и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и IUSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSQ и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 5.77% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.24% | 12.85% | 12.18% | 21.73% | -5.40% | 25.22% | 1.56% | 31.47% | -9.21% | 15.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: -17.31% против 11.61% соответственно.
PSQ
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- -14.97%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -17.31%
IUSV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSQ и IUSV
PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Доходность на риск
PSQ vs. IUSV — Ранг доходности на риск
PSQ
IUSV
Сравнение PSQ c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.84 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 1.27 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.07 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 4.98 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.84 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.71 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | 0.68 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.59 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между PSQ и IUSV составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и IUSV
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности IUSV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.14% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и IUSV
Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.99%, что больше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и IUSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSQ | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.99% | -56.88% | -41.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -12.13% | -21.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.95% | -17.95% | -37.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -37.54% | -49.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -4.51% | -93.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.77% | -6.33% | -67.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.26% | 2.61% | +24.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и IUSV
ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSQ | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 3.86% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 7.79% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 15.67% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 14.60% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 17.08% | +5.12% |