PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с IUSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while IUSV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -19.16%/yr vs 12.06%/yr for IUSV. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -16.05%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: -19.16% против 12.06% соответственно.

PSQ

1 день
0.48%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-16.05%
6 месяцев
-14.67%
1 год
-25.77%
3 года*
-18.85%
5 лет*
-14.47%
10 лет*
-19.16%

IUSV

1 день
0.91%
1 месяц
2.22%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.11%
1 год
22.73%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и IUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-16.05%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		8.61%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Correlation

The correlation between PSQ and IUSV is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

-0.72

The correlation between PSQ and IUSV shifts across timeframes, from -0.72 (all time) to -0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSQ и IUSV

Секторы
PSQ
IUSV

Финансовые услуги

74.7%
15.0%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

8.8%

Энергетика

-

7.2%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

11.2%

Недвижимость

-

3.7%

Технологии

-

20.8%

Коммунальные услуги

-

4.3%

Финансовые услуги

PSQ
74.7%
IUSV
15.0%

Сырьевые материалы

PSQ

-

IUSV
3.6%

Коммуникационные услуги

PSQ

-

IUSV
3.1%

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

IUSV
11.1%

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

IUSV
8.8%

Энергетика

PSQ

-

IUSV
7.2%

Здравоохранение

PSQ

-

IUSV
11.0%

Промышленность

PSQ

-

IUSV
11.2%

Недвижимость

PSQ

-

IUSV
3.7%

Технологии

PSQ

-

IUSV
20.8%

Коммунальные услуги

PSQ

-

IUSV
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

PSQ vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.62
2.29

-3.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
3.20

-5.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.41

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.59

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.06

13.74

-15.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQ vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.62, что ниже коэффициента Шарпа IUSV равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.62

2.29

-3.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.74

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

0.71

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.60

-1.37

Просадки

Сравнение просадок PSQ и IUSV

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-56.88%

-41.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.93%

-6.36%

-20.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-17.76%

-31.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-17.95%

-42.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

-37.54%

-51.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.24%

0.00%

-98.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.98%

-6.29%

-67.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.52%

1.66%

+10.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и IUSV

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.13%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

7.19%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

10.00%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

14.56%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

17.07%

+5.18%

Сравнение комиссий PSQ и IUSV

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и IUSV

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности IUSV в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.67%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.21%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and IUSV have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (4.51%) compared to IUSV (2.13%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs IUSV's -56.88%.

On 10-year performance, IUSV leads with 12.06% vs -19.16% for PSQ. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSV has performed better with a 12.06% return vs -19.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 1.67% for IUSV.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while IUSV is Large Cap Value Equities. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while IUSV tracks S&P 900 Value Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.04% for IUSV.

IUSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор