Сравнение PSQ с IQQQ
PSQ (ProShares Short QQQ) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, PSQ returned -22.22% vs 28.55% for IQQQ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.97%.
PSQ
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -13.66%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- -22.22%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- -13.26%
- 10 лет*
- -19.35%
IQQQ
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQ и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -13.66% | -15.51% | -10.78% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.97% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between PSQ and IQQQ is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between PSQ and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
PSQ
IQQQ
Сравнение PSQ c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.29 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.58 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | 8.79 | -10.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и IQQQ
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -20.41% | -77.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -11.13% | -13.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.19% | -5.13% | -93.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.03% | -3.63% | -70.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 3.25% | +8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и IQQQ
ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 8.33% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 13.55% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 17.06% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 19.07% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 19.07% | +3.30% |
Сравнение комиссий PSQ и IQQQ
PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и IQQQ
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности IQQQ в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.65% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.07% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and IQQQ have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSQ has higher volatility (8.94%) compared to IQQQ (8.33%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 28.55% vs -22.22% for PSQ. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 28.55% return vs -22.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.
PSQ has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 4.65% for IQQQ.
PSQ is categorized as Inverse Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор