PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с HSGFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds. Over the past 10 years, PSQ returned -19.16%/yr vs -2.84%/yr for HSGFX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSQ charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -16.05%, что значительно ниже, чем у HSGFX с доходностью -8.61%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям HSGFX по среднегодовой доходности: -19.16% против -2.84% соответственно.

PSQ

1 день
0.48%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-16.05%
6 месяцев
-14.67%
1 год
-25.77%
3 года*
-18.85%
5 лет*
-14.47%
10 лет*
-19.16%

HSGFX

1 день
1.36%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-8.26%
1 год
-18.01%
3 года*
-4.06%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
-2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-16.05%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-8.61%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between PSQ and HSGFX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.55

The correlation between PSQ and HSGFX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с AVDV

Доходность на риск

PSQ vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.62
-1.60

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
-2.35

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.76

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.91

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.06

-1.75

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQ vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSGFX равному -1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQHSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.62

-1.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

-0.30

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

-0.27

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.01

-0.77

Просадки

Сравнение просадок PSQ и HSGFX

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-60.61%

-37.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.93%

-19.80%

-7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-24.22%

-25.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-24.22%

-36.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

-33.41%

-55.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.24%

-56.47%

-41.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.98%

-26.86%

-47.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.52%

10.23%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и HSGFX

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.15%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

8.83%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

11.24%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

11.07%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

10.71%

+11.54%

Сравнение комиссий PSQ и HSGFX

PSQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и HSGFX

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности HSGFX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.55%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.21%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and HSGFX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (4.51%) compared to HSGFX (4.15%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs HSGFX's -60.61%.

HSGFX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.60 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор