PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с HDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с HDB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while HDB (HDFC Bank Limited) is a stock. Over the past 10 years, PSQ returned -19.15%/yr vs 5.46%/yr for HDB. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и HDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и HDFC Bank Limited (HDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -14.02%, что значительно выше, чем у HDB с доходностью -33.85%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям HDB по среднегодовой доходности: -19.15% против 5.46% соответственно.

PSQ

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-14.04%
1 год
-24.40%
3 года*
-17.58%
5 лет*
-13.78%
10 лет*
-19.15%

HDB

1 день
1.51%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-33.85%
6 месяцев
-32.66%
1 год
-33.11%
3 года*
-7.62%
5 лет*
-7.24%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и HDB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-14.02%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
HDB
HDFC Bank Limited		-33.85%17.07%-2.54%0.16%7.39%-9.29%14.03%22.58%2.44%68.50%

Correlation

The correlation between PSQ and HDB is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.46

Over the past year, the inverse relationship between PSQ and HDB has weakened: their correlation has moved from -0.46 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

HDFC Bank Limited

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с HDB:
HDB с IBNHDB с KOTAKBANK.NSHDB с ICICIBANK.NSHDB с PXFHDB с BACHDB с VOOHDB с JPM

Доходность на риск

PSQ vs. HDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
HDB
Ранг доходности на риск HDB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c HDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и HDFC Bank Limited (HDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQHDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
-1.42

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.04
-2.14

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.75

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.85

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

-1.74

-0.07

PSQ vs. HDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDB равному -1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и HDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и HDB

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки HDB в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и HDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQHDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-67.93%

-30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.86%

-40.98%

+14.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-40.98%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-40.98%

-19.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

-54.28%

-34.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.20%

-38.00%

-60.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.99%

-13.80%

-60.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.96%

20.09%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и HDB

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 7.39%, в то время как у HDFC Bank Limited (HDB) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQHDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

8.37%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

21.09%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

24.57%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

26.84%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

29.07%

-6.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и HDB

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности HDB в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDB
HDFC Bank Limited		3.51%2.32%2.19%2.06%1.70%0.81%0.00%0.17%0.55%0.49%0.66%0.58%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.09%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and HDB have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDB has higher volatility (8.37%) compared to PSQ (7.39%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs HDB's -67.93%.

PSQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.36 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и HDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор