PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с FOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с FOCT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) and FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while FOCT is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. PSQ is passively managed, while FOCT is actively managed. Over the past 5 years, PSQ returned -13.26%/yr vs 8.80%/yr for FOCT. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for FOCT.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и FOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у FOCT с доходностью 5.67%.

PSQ

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-12.23%
1 год
-22.22%
3 года*
-17.53%
5 лет*
-13.26%
10 лет*
-19.35%

FOCT

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.17%
С начала года
5.67%
6 месяцев
5.07%
1 год
17.13%
3 года*
11.86%
5 лет*
8.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и FOCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.66%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-9.31%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		5.67%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%4.94%

Correlation

The correlation between PSQ and FOCT is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г.

-0.88

The correlation between PSQ and FOCT has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSQ и FOCT

Секторы
PSQ
FOCT

Финансовые услуги

95.1%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

PSQ
95.1%
FOCT
11.1%

Сырьевые материалы

PSQ

-

FOCT
1.7%

Коммуникационные услуги

PSQ

-

FOCT
10.6%

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

FOCT
9.9%

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

FOCT
4.5%

Энергетика

PSQ

-

FOCT
3.1%

Здравоохранение

PSQ

-

FOCT
8.3%

Промышленность

PSQ

-

FOCT
7.8%

Недвижимость

PSQ

-

FOCT
1.8%

Технологии

PSQ

-

FOCT
39.0%

Коммунальные услуги

PSQ

-

FOCT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с VYMFOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPTSFOCT с ACWVFOCT с SPXCFOCT с VOOG

Доходность на риск

PSQ vs. FOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c FOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQFOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
2.15

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
3.08

-4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.41

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.00

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

14.53

-16.46

PSQ vs. FOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа FOCT равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и FOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и FOCT

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и FOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQFOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-14.07%

-84.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-5.74%

-19.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-13.06%

-36.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-14.07%

-46.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.19%

-1.14%

-97.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.03%

-2.24%

-71.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.68%

1.18%

+10.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и FOCT

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQFOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

2.22%

+6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

6.18%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

8.04%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

11.11%

+11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

10.88%

+11.49%

Сравнение комиссий PSQ и FOCT

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FOCT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и FOCT

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, тогда как FOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.07%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and FOCT have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (8.94%) compared to FOCT (2.22%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs FOCT's -14.07%.

On 5-year performance, FOCT leads with 8.80% vs -13.26% for PSQ. On fees, FOCT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FOCT has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FOCT has performed better with a 8.80% return vs -13.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FOCT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 0.00% for FOCT.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while FOCT is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.85% for FOCT.

FOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и FOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор