Сравнение PSQ с FOCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short QQQ (PSQ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT).
PSQ и FOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PSQ и FOCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSQ и FOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 5.77% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -10.72% |
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | -2.67% | 14.92% | 9.62% | 17.81% | -7.59% | 13.13% | 6.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у FOCT с доходностью -2.67%.
PSQ
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- -14.97%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -17.31%
FOCT
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSQ и FOCT
PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FOCT в 0.85%.
Доходность на риск
PSQ vs. FOCT — Ранг доходности на риск
PSQ
FOCT
Сравнение PSQ c FOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | FOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 1.19 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 1.77 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.28 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.80 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 9.23 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | FOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.19 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.70 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.83 | -1.56 |
Корреляция
Корреляция между PSQ и FOCT составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и FOCT
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как FOCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.14% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и FOCT
Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.99%, что больше максимальной просадки FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и FOCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSQ | FOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.99% | -14.07% | -83.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -8.51% | -25.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.95% | -14.07% | -40.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -3.91% | -93.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.77% | -2.31% | -71.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.26% | 1.66% | +25.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и FOCT
ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSQ | FOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 3.87% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 6.44% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 12.57% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 11.05% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 11.00% | +11.20% |