PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSQ с FOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSQ и FOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSQ и FOCT


2026 (YTD)202520242023202220212020
PSQ
ProShares Short QQQ
5.77%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-10.72%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
-2.67%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у FOCT с доходностью -2.67%.


PSQ

1 день
-1.24%
1 месяц
4.02%
С начала года
5.77%
6 месяцев
4.77%
1 год
-17.84%
3 года*
-14.97%
5 лет*
-11.15%
10 лет*
-17.31%

FOCT

1 день
1.94%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.36%
1 год
14.89%
3 года*
10.80%
5 лет*
7.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short QQQ

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Сравнение комиссий PSQ и FOCT

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FOCT в 0.85%.


Доходность на риск

PSQ vs. FOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 77
Ранг коэф-та Мартина

FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c FOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSQFOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

1.19

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

1.77

-2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.28

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.80

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

9.23

-9.91

PSQ vs. FOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа FOCT равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и FOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSQFOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

1.19

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.70

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

0.83

-1.56

Корреляция

Корреляция между PSQ и FOCT составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и FOCT

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как FOCT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ
4.14%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSQ и FOCT

Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.99%, что больше максимальной просадки FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и FOCT.


Загрузка...

Показатели просадок


PSQFOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.99%

-14.07%

-83.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-8.51%

-25.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.95%

-14.07%

-40.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.79%

-3.91%

-93.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.77%

-2.31%

-71.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.26%

1.66%

+25.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и FOCT

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSQFOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

3.87%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

6.44%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

12.57%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

11.05%

+11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

11.00%

+11.20%