PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с FOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с FOCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) and FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while FOCT is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. PSQ is passively managed, while FOCT is actively managed. Over the past 5 years, PSQ returned -14.47%/yr vs 9.18%/yr for FOCT. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for FOCT.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и FOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -16.05%, что значительно ниже, чем у FOCT с доходностью 6.82%.

PSQ

1 день
0.48%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-16.05%
6 месяцев
-14.67%
1 год
-25.77%
3 года*
-18.85%
5 лет*
-14.47%
10 лет*
-19.16%

FOCT

1 день
0.16%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.28%
1 год
20.28%
3 года*
12.93%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и FOCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSQ
ProShares Short QQQ		-16.05%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-10.72%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		6.82%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%

Correlation

The correlation between PSQ and FOCT is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

-0.87

The correlation between PSQ and FOCT has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSQ и FOCT

Секторы
PSQ
FOCT

Финансовые услуги

74.7%
11.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

PSQ
74.7%
FOCT
11.9%

Сырьевые материалы

PSQ

-

FOCT
1.8%

Коммуникационные услуги

PSQ

-

FOCT
10.9%

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

FOCT
10.1%

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

FOCT
4.9%

Энергетика

PSQ

-

FOCT
3.5%

Здравоохранение

PSQ

-

FOCT
8.4%

Промышленность

PSQ

-

FOCT
8.1%

Недвижимость

PSQ

-

FOCT
1.9%

Технологии

PSQ

-

FOCT
36.2%

Коммунальные услуги

PSQ

-

FOCT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с VYMFOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с ACWVFOCT с SPTSFOCT с SPXCFOCT с VOOG

Доходность на риск

PSQ vs. FOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c FOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQFOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.62
2.55

-4.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
3.67

-6.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.50

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.55

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.06

17.48

-19.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQ vs. FOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.62, что ниже коэффициента Шарпа FOCT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и FOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQFOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.62

2.55

-4.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.83

-1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.98

-1.74

Просадки

Сравнение просадок PSQ и FOCT

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и FOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQFOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-14.07%

-84.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.93%

-5.74%

-21.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-13.06%

-36.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-14.07%

-46.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.24%

-0.06%

-98.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.98%

-2.25%

-71.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.52%

1.16%

+11.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и FOCT

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQFOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

1.18%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

5.94%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

7.98%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

11.07%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

10.88%

+11.37%

Сравнение комиссий PSQ и FOCT

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FOCT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и FOCT

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как FOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.21%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and FOCT have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (4.51%) compared to FOCT (1.18%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs FOCT's -14.07%.

On 5-year performance, FOCT leads with 9.18% vs -14.47% for PSQ. On fees, FOCT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FOCT has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FOCT has performed better with a 9.18% return vs -14.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FOCT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 0.00% for FOCT.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while FOCT is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.85% for FOCT.

FOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и FOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор