Сравнение PSPTX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

PSPTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PSPTX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPTX и VPMAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund	-5.59%	16.07%	25.78%	26.92%	-22.08%	27.99%	18.86%	36.66%	-5.65%	23.90%
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	-2.75%	54.11%	13.30%	28.25%	-15.16%	21.72%	17.23%	27.88%	-1.93%	28.28%

Доходность по периодам

С начала года, PSPTX показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции PSPTX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 14.12% против 16.91% соответственно.

PSPTX

1 день: 3.18%

1 месяц: -6.11%

С начала года: -5.59%

6 месяцев: -5.95%

1 год: 13.14%

3 года*: 17.75%

5 лет*: 10.15%

10 лет*: 14.12%

VPMAX

1 день: 3.30%

1 месяц: -6.80%

С начала года: -2.75%

6 месяцев: 24.32%

1 год: 51.98%

3 года*: 26.74%

5 лет*: 15.10%

10 лет*: 16.91%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

Название символа

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PSPTX:

PSPTX с NTSX PSPTX с PSLDX PSPTX с SPY PSPTX с prwcx PSPTX с vgt PSPTX с VOO PSPTX с pstkx

Часто сравнивают с VPMAX:

VPMAX с VOO VPMAX с FCNTX VPMAX с SPY VPMAX с VTI VPMAX с VHCAX VPMAX с VMCPX VPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий PSPTX и VPMAX

PSPTX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

PSPTX

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

VPMAX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PSPTX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSPTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VPMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPTX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PSPTX	VPMAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.71	1.78	-1.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.10	3.30	-2.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.48	-0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.92	3.76	-2.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.33	16.16	-12.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPTX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPTX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPTX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PSPTX	VPMAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.71	1.78	-1.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	0.75	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	0.84	-0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.62	-0.05

Корреляция

Корреляция между PSPTX и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPTX и VPMAX

Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund	14.21%	14.54%	10.60%	2.60%	4.72%	32.14%	4.56%	11.00%	11.46%	17.93%	0.16%	5.71%
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	32.75%	31.85%	6.71%	7.24%	9.94%	10.18%	9.82%	7.23%	8.43%	4.52%	5.13%	5.99%

Просадки

Сравнение просадок PSPTX и VPMAX

Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PSPTX	VPMAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.82%	-48.32%	-13.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.41%	-13.75%	+0.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.53%	-25.21%	-3.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.47%	-32.65%	-6.82%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.92%	-8.80%	-1.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.79%	-6.61%	-0.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.70%	3.20%	+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPTX и VPMAX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) составляет 6.09%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PSPTX	VPMAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.09%	6.72%	-0.63%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.84%	22.09%	-11.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.62%	28.98%	-9.36%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.72%	20.17%	-2.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.89%	20.11%	-1.22%

Сравнение PSPTX с VPMAX

Доходность

Сравнение доходности PSPTX и VPMAX

Сравнение доходности по годам PSPTX и VPMAX

Доходность по периодам

PSPTX

VPMAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PSPTX и VPMAX

Доходность на риск

PSPTX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

PSPTX

VPMAX

Сравнение PSPTX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PSPTX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPTX и VPMAX

Просадки

Сравнение просадок PSPTX и VPMAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PSPTX и VPMAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)