PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPTX с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSPTX с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSPTX (PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both funds - PSPTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PIMCO, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, PSPTX returned 25.15% vs 29.68% for QQQI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PSPTX charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности PSPTX и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSPTX показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

PSPTX

1 день
-0.85%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.08%
6 месяцев
6.41%
1 год
25.15%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.32%
10 лет*
15.61%

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSPTX и QQQI

2026 (YTD)20252024
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		10.08%16.07%21.60%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between PSPTX and QQQI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.92

The correlation between PSPTX and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с PSPTX:
PSPTX с PSLDXPSPTX с SPYPSPTX с NTSXPSPTX с RSSTPSPTX с QDSIXPSPTX с prwcxPSPTX с vgt
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

PSPTX vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPTX
Ранг доходности на риск PSPTX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPTX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPTX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPTX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPTX c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPTXQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.30

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.05

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.10

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

13.93

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPTX vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPTX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPTX и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPTXQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.30

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.32

-0.72

Просадки

Сравнение просадок PSPTX и QQQI

Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPTXQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.82%

-20.00%

-41.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-9.61%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.52%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-2.19%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.14%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPTX и QQQI

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPTXQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.69%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

9.85%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

12.98%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

17.05%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

17.05%

+1.87%

Сравнение комиссий PSPTX и QQQI

PSPTX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPTX и QQQI

Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		12.18%14.54%10.60%2.60%4.72%32.14%4.56%11.00%11.46%17.93%0.16%5.71%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PSPTX and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSPTX has higher volatility (3.47%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, PSPTX dropped -61.82% vs QQQI's -20.00%.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSPTX и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор