PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPTX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSPTX с QLEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSPTX (PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both mutual funds - PSPTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PIMCO, while QLEIX is a Long-Short fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, PSPTX returned 15.71%/yr vs 12.02%/yr for QLEIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PSPTX charges 0.65%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.

Доходность

Сравнение доходности PSPTX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSPTX показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PSPTX превзошли акции QLEIX по среднегодовой доходности: 15.71% против 12.02% соответственно.

PSPTX

1 день
0.21%
1 месяц
6.17%
С начала года
11.02%
6 месяцев
7.47%
1 год
26.42%
3 года*
22.40%
5 лет*
12.72%
10 лет*
15.71%

QLEIX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.51%
С начала года
0.38%
6 месяцев
4.79%
1 год
16.04%
3 года*
27.72%
5 лет*
21.93%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSPTX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		11.02%16.07%25.78%26.92%-22.08%27.99%18.86%36.66%-5.65%23.90%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		0.38%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Correlation

The correlation between PSPTX and QLEIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.49

The correlation between PSPTX and QLEIX shifts across timeframes, from 0.32 (5 years) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с PSPTX:
PSPTX с PSLDXPSPTX с SPYPSPTX с NTSXPSPTX с RSSTPSPTX с QDSIXPSPTX с prwcxPSPTX с vgt
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRXQLEIX с PRPFX

Доходность на риск

PSPTX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPTX
Ранг доходности на риск PSPTX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPTX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPTX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPTX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPTX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPTX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPTXQLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.26

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.32

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.70

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

8.50

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPTX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPTX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLEIX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPTX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPTXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.26

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

2.18

-1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.14

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.13

-0.52

Просадки

Сравнение просадок PSPTX и QLEIX

Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и QLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPTXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.82%

-38.11%

-23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-6.01%

-6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-7.07%

-12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-17.07%

-11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-38.11%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-7.73%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.91%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPTX и QLEIX

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPTXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.18%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

5.57%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

7.24%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

10.10%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

10.58%

+8.34%

Сравнение комиссий PSPTX и QLEIX

PSPTX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPTX и QLEIX

Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности QLEIX в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		12.08%14.54%10.60%2.60%4.72%32.14%4.56%11.00%11.46%17.93%0.16%5.71%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.75%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Часто задаваемые вопросы

PSPTX and QLEIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSPTX has higher volatility (3.35%) compared to QLEIX (2.18%). In terms of maximum drawdown, PSPTX dropped -61.82% vs QLEIX's -38.11%.

QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSPTX и QLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор