PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPTX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSPTX с PTTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).

PSPTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. PTTRX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PSPTX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPTX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		-5.59%16.07%25.78%26.92%-22.08%27.99%18.86%36.66%-5.65%23.90%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, PSPTX показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PSPTX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 14.12% против 2.27% соответственно.

PSPTX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-5.95%
1 год
13.14%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.15%
10 лет*
14.12%

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PSPTX:
PSPTX с NTSXPSPTX с PSLDXPSPTX с SPYPSPTX с prwcxPSPTX с vgtPSPTX с VOOPSPTX с pstkx
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Сравнение комиссий PSPTX и PTTRX

PSPTX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.

PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Доходность на риск

PSPTX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPTX
Ранг доходности на риск PSPTX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPTX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPTXPTTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.97

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.37

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.69

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

4.99

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPTX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPTX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTTRX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPTX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPTXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.97

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.11

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.44

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.15

-0.57

Корреляция

Корреляция между PSPTX и PTTRX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPTX и PTTRX

Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности PTTRX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		14.21%14.54%10.60%2.60%4.72%32.14%4.56%11.00%11.46%17.93%0.16%5.71%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PSPTX и PTTRX

Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и PTTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPTXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.82%

-19.28%

-42.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-3.67%

-9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-19.28%

-9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-19.28%

-20.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-2.78%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-2.19%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

1.24%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPTX и PTTRX

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPTXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

2.05%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

3.00%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

5.15%

+14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

6.20%

+11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

5.19%

+13.70%