PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSPFX с VGELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSPFX и VGELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPFX и VGELX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
24.08%20.76%30.46%8.87%23.70%27.80%-30.80%13.32%-17.12%3.31%

Доходность по периодам

С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у VGELX с доходностью 24.08%. За последние 10 лет акции PSPFX уступали акциям VGELX по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.96% соответственно.


PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%

VGELX

1 день
0.57%
1 месяц
4.51%
С начала года
24.08%
6 месяцев
29.29%
1 год
35.94%
3 года*
29.13%
5 лет*
24.84%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


U.S. Global Investors Global Resources Fund

Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий PSPFX и VGELX

PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.


Доходность на риск

PSPFX vs. VGELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPFX c VGELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSPFXVGELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.15

2.52

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

3.12

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.49

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

3.04

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

14.82

+3.81

PSPFX vs. VGELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPFX на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGELX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPFX и VGELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSPFXVGELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.52

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.34

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.36

-0.17

Корреляция

Корреляция между PSPFX и VGELX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPFX и VGELX

Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VGELX в 6.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
6.96%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%

Просадки

Сравнение просадок PSPFX и VGELX

Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и VGELX.


Загрузка...

Показатели просадок


PSPFXVGELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-65.22%

-13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-12.30%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-19.72%

-19.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

-61.13%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

0.00%

-15.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.65%

-19.26%

-23.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.52%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPFX и VGELX

U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSPFXVGELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

3.81%

+6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

8.58%

+14.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

14.80%

+12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

18.65%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

23.28%

-1.64%