Сравнение PSPFX с VGELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).
PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPFX и VGELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPFX и VGELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.08% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у VGELX с доходностью 24.08%. За последние 10 лет акции PSPFX уступали акциям VGELX по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.96% соответственно.
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
VGELX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 29.29%
- 1 год
- 35.94%
- 3 года*
- 29.13%
- 5 лет*
- 24.84%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPFX и VGELX
PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.
Доходность на риск
PSPFX vs. VGELX — Ранг доходности на риск
PSPFX
VGELX
Сравнение PSPFX c VGELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPFX | VGELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.15 | 2.52 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 3.12 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.49 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 3.04 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 14.82 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPFX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 2.52 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.34 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.36 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PSPFX и VGELX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPFX и VGELX
Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VGELX в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок PSPFX и VGELX
Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и VGELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPFX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -65.22% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -12.30% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -19.72% | -19.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -61.13% | +4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | 0.00% | -15.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.65% | -19.26% | -23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.52% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPFX и VGELX
U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPFX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 3.81% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 8.58% | +14.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 14.80% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 18.65% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 23.28% | -1.64% |