PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPFX с USLUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSPFX с USLUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX).

PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. USLUX управляется US Global. Фонд был запущен 2 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PSPFX и USLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPFX и USLUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		-13.20%17.87%14.26%23.79%-23.91%25.14%20.76%13.72%-8.30%19.19%

Доходность по периодам

С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у USLUX с доходностью -13.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSPFX имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции USLUX немного отстают с 8.72%.

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%

USLUX

1 день
0.32%
1 месяц
-14.11%
С начала года
-13.20%
6 месяцев
-9.28%
1 год
5.15%
3 года*
6.96%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Resources Fund

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX
Часто сравнивают с USLUX:
USLUX с IVVUSLUX с VUGUSLUX с KLXYUSLUX с UGSDXUSLUX с NEARXUSLUX с RYRIXUSLUX с UNWPX

Сравнение комиссий PSPFX и USLUX

PSPFX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии USLUX в 1.55%.

USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund

Доходность на риск

PSPFX vs. USLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
USLUX
Ранг доходности на риск USLUX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLUX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLUX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPFX c USLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPFXUSLUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.15

0.21

+2.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

0.47

+3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.06

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

0.19

+4.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

0.69

+17.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPFX vs. USLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPFX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа USLUX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPFX и USLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPFXUSLUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

0.21

+2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.17

+0.02

Корреляция

Корреляция между PSPFX и USLUX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPFX и USLUX

Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности USLUX в 9.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		9.08%7.88%9.94%2.71%6.40%15.37%0.12%2.31%16.18%13.87%8.35%8.01%

Просадки

Сравнение просадок PSPFX и USLUX

Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке USLUX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и USLUX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPFXUSLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-77.61%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-15.68%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-33.85%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

-34.51%

-22.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-15.42%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.65%

-42.29%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

4.22%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPFX и USLUX

U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPFXUSLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

6.23%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

12.99%

+10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

21.90%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

20.52%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

19.45%

+2.19%