PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPFX с USLUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSPFX с USLUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSPFX (U.S. Global Investors Global Resources Fund) and USLUX (U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund) are both mutual funds - PSPFX is a Energy Equities fund managed by US Global, while USLUX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by US Global. Over the past 10 years, PSPFX returned 10.10%/yr vs 9.86%/yr for USLUX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSPFX charges 1.54%/yr vs 1.55%/yr for USLUX.

Доходность

Сравнение доходности PSPFX и USLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSPFX показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у USLUX с доходностью -4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSPFX имеют среднегодовую доходность 10.10%, а акции USLUX немного отстают с 9.86%.

PSPFX

1 день
-0.37%
1 месяц
3.66%
С начала года
16.89%
6 месяцев
23.00%
1 год
84.06%
3 года*
24.63%
5 лет*
9.97%
10 лет*
10.10%

USLUX

1 день
0.00%
1 месяц
5.63%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-1.18%
1 год
6.35%
3 года*
10.00%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSPFX и USLUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		16.89%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		-4.45%17.87%14.26%23.79%-23.91%25.14%20.76%13.72%-8.30%19.19%

Correlation

The correlation between PSPFX and USLUX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.57

Over the past year, the correlation between PSPFX and USLUX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Resources Fund

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с GHAAXPSPFX с NEARXPSPFX с CCCNXPSPFX с NMFIXPSPFX с GOAUPSPFX с SPYPSPFX с SPPP
Часто сравнивают с USLUX:
USLUX с IVVUSLUX с KLXYUSLUX с VUGUSLUX с UNWPXUSLUX с UGSDXUSLUX с NEARXUSLUX с RYRIX

Доходность на риск

PSPFX vs. USLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
USLUX
Ранг доходности на риск USLUX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLUX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLUX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLUX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLUX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLUX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPFX c USLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPFXUSLUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
0.32

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
0.60

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.07

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

0.39

+4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

1.10

+16.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPFX vs. USLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPFX на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа USLUX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPFX и USLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPFXUSLUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

0.32

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.29

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.19

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PSPFX и USLUX

Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке USLUX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и USLUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPFXUSLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-77.61%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-15.68%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-20.96%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-33.85%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

-34.51%

-22.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-6.88%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.50%

-42.09%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

5.54%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPFX и USLUX

U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPFXUSLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

6.94%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.74%

14.72%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.97%

19.18%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

20.88%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

19.68%

+2.14%

Сравнение комиссий PSPFX и USLUX

PSPFX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии USLUX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPFX и USLUX

Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.84%, что больше доходности USLUX в 8.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		38.84%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		8.25%7.88%9.94%2.71%6.40%15.37%0.12%2.31%16.18%13.87%8.35%8.01%

Часто задаваемые вопросы

PSPFX and USLUX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSPFX has higher volatility (8.17%) compared to USLUX (6.94%). In terms of maximum drawdown, PSPFX dropped -79.09% vs USLUX's -77.61%.

PSPFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSPFX и USLUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор