Сравнение PSPFX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPFX и FSTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPFX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSPFX имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции FSTEX немного отстают с 8.77%.
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPFX и FSTEX
PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии FSTEX в 1.36%.
Доходность на риск
PSPFX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
PSPFX
FSTEX
Сравнение PSPFX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPFX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.15 | 2.04 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.54 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.37 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 2.31 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 8.35 | +10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPFX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 2.04 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.03 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.27 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PSPFX и FSTEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPFX и FSTEX
Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FSTEX в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок PSPFX и FSTEX
Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и FSTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPFX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -83.31% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -18.57% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -26.88% | -12.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -73.41% | +16.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -0.55% | -15.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.65% | -25.28% | -17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 5.13% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPFX и FSTEX
U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPFX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 4.36% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 12.75% | +10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 22.29% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 25.29% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 29.77% | -8.13% |