Сравнение PSPFX с AWTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Virtus Water Fund (AWTAX).
PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. AWTAX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPFX и AWTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPFX и AWTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
AWTAX Virtus Water Fund | -2.95% | 11.87% | 5.25% | 11.99% | -21.01% | 25.39% | 16.68% | 32.78% | -12.50% | 21.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у AWTAX с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции PSPFX превзошли акции AWTAX по среднегодовой доходности: 9.17% против 7.71% соответственно.
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
AWTAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -4.73%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPFX и AWTAX
PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии AWTAX в 1.22%.
Доходность на риск
PSPFX vs. AWTAX — Ранг доходности на риск
PSPFX
AWTAX
Сравнение PSPFX c AWTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPFX | AWTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.15 | 0.51 | +2.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 0.81 | +2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.10 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 0.62 | +4.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 2.11 | +16.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPFX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 0.51 | +2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.22 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.31 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PSPFX и AWTAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPFX и AWTAX
Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности AWTAX в 12.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
AWTAX Virtus Water Fund | 12.29% | 11.93% | 7.78% | 3.30% | 0.42% | 7.72% | 1.61% | 2.98% | 3.71% | 2.43% | 0.99% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок PSPFX и AWTAX
Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки AWTAX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и AWTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPFX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -54.12% | -24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -10.95% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -30.85% | -8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -32.78% | -24.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -10.27% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.65% | -9.92% | -32.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.23% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPFX и AWTAX
U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Virtus Water Fund (AWTAX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPFX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 4.84% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 8.94% | +14.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 14.71% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 17.10% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 17.26% | +4.38% |