Сравнение PSPFX с APWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX).
PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPFX и APWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPFX и APWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 27.84% | 21.38% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.00% | 8.29% | -24.50% | -1.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у APWEX с доходностью 27.84%. За последние 10 лет акции PSPFX уступали акциям APWEX по среднегодовой доходности: 9.17% против 12.47% соответственно.
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
APWEX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 27.84%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 55.69%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 22.32%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPFX и APWEX
PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии APWEX в 1.15%.
Доходность на риск
PSPFX vs. APWEX — Ранг доходности на риск
PSPFX
APWEX
Сравнение PSPFX c APWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPFX | APWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.15 | 2.50 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.97 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.47 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 3.48 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 15.75 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPFX | APWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 2.50 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.34 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PSPFX и APWEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPFX и APWEX
Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности APWEX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.31% | 0.47% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок PSPFX и APWEX
Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки APWEX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и APWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPFX | APWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -61.57% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -15.41% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -25.75% | -13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -57.43% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -2.02% | -13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.65% | -17.28% | -25.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.40% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPFX и APWEX
U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPFX | APWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 5.68% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 13.42% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 22.84% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 26.00% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 25.83% | -4.19% |