PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSPFX с APWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSPFX и APWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPFX и APWEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund
27.84%21.38%13.22%4.57%32.44%36.63%-0.00%8.29%-24.50%-1.94%

Доходность по периодам

С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у APWEX с доходностью 27.84%. За последние 10 лет акции PSPFX уступали акциям APWEX по среднегодовой доходности: 9.17% против 12.47% соответственно.


PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%

APWEX

1 день
-2.02%
1 месяц
3.14%
С начала года
27.84%
6 месяцев
26.24%
1 год
55.69%
3 года*
23.84%
5 лет*
22.32%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


U.S. Global Investors Global Resources Fund

Cavanal Hill World Energy Fund

Сравнение комиссий PSPFX и APWEX

PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии APWEX в 1.15%.


Доходность на риск

PSPFX vs. APWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

APWEX
Ранг доходности на риск APWEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APWEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APWEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APWEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APWEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APWEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPFX c APWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSPFXAPWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.15

2.50

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.97

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.47

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

3.48

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

15.75

+2.88

PSPFX vs. APWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPFX на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APWEX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPFX и APWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSPFXAPWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.50

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.86

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.34

-0.14

Корреляция

Корреляция между PSPFX и APWEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPFX и APWEX

Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности APWEX в 0.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund
0.31%0.47%1.80%1.54%1.95%1.44%1.54%2.57%1.26%0.43%0.97%0.67%

Просадки

Сравнение просадок PSPFX и APWEX

Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки APWEX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и APWEX.


Загрузка...

Показатели просадок


PSPFXAPWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-61.57%

-17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-15.41%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-25.75%

-13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

-57.43%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-2.02%

-13.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.65%

-17.28%

-25.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.40%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPFX и APWEX

U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSPFXAPWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

5.68%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

13.42%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

22.84%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

26.00%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

25.83%

-4.19%