PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSP с WLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).

PSP и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSP и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSP и WLDR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-15.20%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-19.52%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%-1.93%21.54%-20.28%

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 6.74%.

PSP

1 день
0.35%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.20%
6 месяцев
-15.20%
1 год
-7.05%
3 года*
10.89%
5 лет*
0.99%
10 лет*
7.57%

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с TMFG

Сравнение комиссий PSP и WLDR

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.

PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF

Доходность на риск

PSP vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 66
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPWLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

2.25

-2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

2.93

-3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.44

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

3.24

-3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

15.36

-16.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSP vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

2.25

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.91

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.48

-0.41

Корреляция

Корреляция между PSP и WLDR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и WLDR

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности WLDR в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.82%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSP и WLDR

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и WLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-44.69%

-40.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-13.31%

-9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-23.77%

-23.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.34%

-4.32%

-15.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.84%

-8.79%

-22.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

2.81%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и WLDR

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеют волатильность 7.08% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.86%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

11.58%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

19.02%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

17.08%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

21.00%

+1.30%